PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMA5.DE с ETLX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMA5.DE с ETLX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMA5.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) and ETLX.DE (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMA5.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity, while ETLX.DE is a Precious Metals fund tracking the DAXglobal® Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMA5.DE returned 3.38%/yr vs 23.41%/yr for ETLX.DE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. EMA5.DE charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for ETLX.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMA5.DE и ETLX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) и L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMA5.DE показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у ETLX.DE с доходностью -2.30%.

EMA5.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.33%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.57%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

ETLX.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
5.08%
1 год
60.19%
3 года*
46.63%
5 лет*
23.41%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMA5.DE и ETLX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		2.33%-2.57%14.01%3.79%-5.07%7.86%-1.26%
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF		-2.30%152.55%27.41%11.05%-7.10%-3.32%-1.24%

Correlation

The correlation between EMA5.DE and ETLX.DE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

-0.08

The correlation between EMA5.DE and ETLX.DE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

L&G Gold Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с EMA5.DE:
EMA5.DE с EMIE.DEEMA5.DE с XUEM.DEEMA5.DE с UEFS.DEEMA5.DE с ASRD.DEEMA5.DE с ZPR5.DEEMA5.DE с ENDH.DEEMA5.DE с EMIG.DE
Часто сравнивают с ETLX.DE:
ETLX.DE с VHVE.LETLX.DE с UBUD.DEETLX.DE с CSPX.LETLX.DE с GDXETLX.DE с RGLDETLX.DE с DFENETLX.DE с BNKE.L

Доходность на риск

EMA5.DE vs. ETLX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMA5.DE
Ранг доходности на риск EMA5.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA5.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA5.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA5.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA5.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA5.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ETLX.DE
Ранг доходности на риск ETLX.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLX.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLX.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLX.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLX.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLX.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMA5.DE c ETLX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) и L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMA5.DEETLX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.33

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.81

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.11

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

5.29

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMA5.DE vs. ETLX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMA5.DE на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ETLX.DE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMA5.DE и ETLX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMA5.DEETLX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.33

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.23

+0.24

Просадки

Сравнение просадок EMA5.DE и ETLX.DE

Максимальная просадка EMA5.DE за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки ETLX.DE в -73.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA5.DE и ETLX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMA5.DEETLX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-73.44%

+63.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-28.89%

+25.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.01%

-28.89%

+18.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.01%

-42.03%

+32.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-24.71%

+21.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-34.69%

+31.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

11.52%

-10.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EMA5.DE и ETLX.DE

Текущая волатильность для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) составляет 2.25%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что EMA5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETLX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMA5.DEETLX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

14.03%

-11.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

35.22%

-30.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

45.70%

-39.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

36.04%

-28.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

33.83%

-26.89%

Сравнение комиссий EMA5.DE и ETLX.DE

EMA5.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ETLX.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMA5.DE и ETLX.DE

Дивидендная доходность EMA5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как ETLX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		4.59%5.61%5.39%4.22%2.89%1.01%
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMA5.DE and ETLX.DE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMA5.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMA5.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for ETLX.DE.

EMA5.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while ETLX.DE is Precious Metals. EMA5.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity, while ETLX.DE tracks DAXglobal® Gold Miners. Their fees differ too: 0.25% for EMA5.DE and 0.65% for ETLX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMA5.DE и ETLX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор