Сравнение EM1C.DE с IUSP.DE
EM1C.DE (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) and IUSP.DE (iShares US Property Yield UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - EM1C.DE tracks the JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core while IUSP.DE tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EM1C.DE returned 2.23%/yr vs 2.97%/yr for IUSP.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EM1C.DE charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for IUSP.DE.
Доходность
Сравнение доходности EM1C.DE и IUSP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EM1C.DE показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у IUSP.DE с доходностью -0.08%.
EM1C.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
IUSP.DE
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение доходности по годам EM1C.DE и IUSP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM1C.DE VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 2.30% | 4.53% | 3.69% | 6.44% | -4.38% | -2.30% | -6.16% | 12.05% | -4.25% | -3.96% |
IUSP.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | -0.08% | 6.45% | 4.79% | 9.50% | -3.59% | -2.39% | -6.15% | 15.54% | -1.76% | -3.16% |
Correlation
The correlation between EM1C.DE and IUSP.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2017 г. | 0.86 |
The correlation between EM1C.DE and IUSP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EM1C.DE vs. IUSP.DE — Ранг доходности на риск
EM1C.DE
IUSP.DE
Сравнение EM1C.DE c IUSP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EM1C.DE | IUSP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.15 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 3.19 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EM1C.DE | IUSP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.86 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.13 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EM1C.DE и IUSP.DE
Максимальная просадка EM1C.DE за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки IUSP.DE в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EM1C.DE и IUSP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EM1C.DE | IUSP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -26.42% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -4.53% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.20% | -7.04% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.53% | -9.18% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -1.56% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -9.45% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.65% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EM1C.DE и IUSP.DE
Текущая волатильность для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) составляет 1.55%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что EM1C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EM1C.DE | IUSP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.71% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 5.42% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 6.06% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 7.33% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 8.56% | -0.50% |
Сравнение комиссий EM1C.DE и IUSP.DE
EM1C.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IUSP.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EM1C.DE и IUSP.DE
EM1C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM1C.DE VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSP.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | 5.43% | 7.21% | 7.03% | 6.58% | 7.55% | 5.13% | 6.21% | 6.11% | 6.67% | 6.42% | 6.34% | 4.38% |
Часто задаваемые вопросы
EM1C.DE and IUSP.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EM1C.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EM1C.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IUSP.DE.
EM1C.DE tracks JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core, while IUSP.DE tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EM1C.DE and 0.40% for IUSP.DE.
Подберите оптимальное распределение для EM1C.DE и IUSP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор