Сравнение ELLE.L с IWVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L).
ELLE.L и IWVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELLE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. IWVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ELLE.L и IWVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELLE.L и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLE.L Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF | 0.22% | 20.47% | 9.34% | 17.89% | -16.59% | 17.73% | 12.70% | 6.75% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 5.26% | 40.41% | 5.13% | 19.53% | -9.79% | 20.11% | -3.67% | 5.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ELLE.L показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 5.26%.
ELLE.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
IWVL.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELLE.L и IWVL.L
ELLE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ELLE.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
ELLE.L
IWVL.L
Сравнение ELLE.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELLE.L | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.26 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.94 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.78 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 18.39 | -10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELLE.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.26 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.50 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между ELLE.L и IWVL.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELLE.L и IWVL.L
Ни ELLE.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ELLE.L и IWVL.L
Максимальная просадка ELLE.L за все время составила -27.65%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELLE.L и IWVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELLE.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.65% | -39.30% | +11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -9.52% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | -26.55% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -5.70% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -7.60% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.27% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELLE.L и IWVL.L
Текущая волатильность для Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) составляет 4.73%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что ELLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELLE.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 7.15% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 11.12% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 16.67% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 15.71% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.04% | 16.86% | +13.18% |