PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ELLE.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ELLE.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELLE.L и IWVL.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ELLE.L
Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF
0.22%20.47%9.34%17.89%-16.59%17.73%12.70%6.75%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
5.26%40.41%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%5.80%

Доходность по периодам

С начала года, ELLE.L показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 5.26%.


ELLE.L

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.98%
С начала года
0.22%
6 месяцев
4.30%
1 год
18.17%
3 года*
15.40%
5 лет*
6.96%
10 лет*

IWVL.L

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.25%
С начала года
5.26%
6 месяцев
15.27%
1 год
37.85%
3 года*
20.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий ELLE.L и IWVL.L

ELLE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ELLE.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ELLE.L
Ранг доходности на риск ELLE.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELLE.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELLE.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELLE.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELLE.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELLE.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELLE.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ELLE.LIWVL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.26

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.94

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

4.78

-3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

18.39

-10.51

ELLE.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELLE.L на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELLE.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ELLE.LIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.26

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.50

+0.54

Корреляция

Корреляция между ELLE.L и IWVL.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ELLE.L и IWVL.L

Ни ELLE.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ELLE.L и IWVL.L

Максимальная просадка ELLE.L за все время составила -27.65%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELLE.L и IWVL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ELLE.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.65%

-39.30%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-9.52%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-26.55%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-5.70%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-7.60%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.27%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ELLE.L и IWVL.L

Текущая волатильность для Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) составляет 4.73%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что ELLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ELLE.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

7.15%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

11.12%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

16.67%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

15.71%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.04%

16.86%

+13.18%