Сравнение ELLE.L с BATG.L
ELLE.L (Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF) and BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ELLE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELLE.L returned 6.17%/yr vs 16.13%/yr for BATG.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ELLE.L charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for BATG.L.
Доходность
Сравнение доходности ELLE.L и BATG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ELLE.L торгуется в USD, в то время как BATG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BATG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ELLE.L показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у BATG.L с доходностью 33.90%.
ELLE.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
BATG.L
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 33.90%
- 6 месяцев
- 40.39%
- 1 год
- 127.18%
- 3 года*
- 28.10%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELLE.L и BATG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLE.L Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF | 3.85% | 20.47% | 9.34% | 17.89% | -16.59% | 17.73% | 12.70% | 6.75% |
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 33.90% | 72.52% | -1.20% | 8.25% | -14.18% | 15.94% | 80.75% | 5.80% |
Correlation
The correlation between ELLE.L and BATG.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г. | 0.25 |
Over the past year, ELLE.L and BATG.L have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов ELLE.L и BATG.L
Секторы
ELLE.L
BATG.L
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
Промышленность
Технологии
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
ELLE.L
BATG.L
-
Здравоохранение
ELLE.L
BATG.L
-
Потребительский циклический сектор
ELLE.L
BATG.L
Потребительский защитный сектор
ELLE.L
BATG.L
-
Коммуникационные услуги
ELLE.L
BATG.L
-
Коммунальные услуги
ELLE.L
BATG.L
Промышленность
ELLE.L
BATG.L
Технологии
ELLE.L
BATG.L
Недвижимость
ELLE.L
BATG.L
-
Сырьевые материалы
ELLE.L
BATG.L
Энергетика
ELLE.L
-
BATG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELLE.L vs. BATG.L — Ранг доходности на риск
ELLE.L
BATG.L
Сравнение ELLE.L c BATG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) и L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELLE.L | BATG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.62 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 8.77 | -7.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 28.29 | -22.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELLE.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 4.30 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.65 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.71 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ELLE.L и BATG.L
Максимальная просадка ELLE.L за все время составила -27.65%, что меньше максимальной просадки BATG.L в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELLE.L и BATG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELLE.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.65% | -40.22% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -14.42% | +5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.63% | -34.08% | +21.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | -34.08% | +6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -5.49% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -12.12% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 4.48% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELLE.L и BATG.L
Текущая волатильность для Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) составляет 3.66%, в то время как у L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что ELLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELLE.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 10.81% | -7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 23.48% | -14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 29.37% | -17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 24.99% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.22% | 24.90% | +4.32% |
Сравнение комиссий ELLE.L и BATG.L
ELLE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BATG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELLE.L и BATG.L
Ни ELLE.L, ни BATG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ELLE.L and BATG.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELLE.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELLE.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for BATG.L.
ELLE.L is categorized as Global Equities, while BATG.L is Alternative Energy Equities. ELLE.L tracks MSCI ACWI NR USD, while BATG.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General Investment Management. Their fees differ too: 0.20% for ELLE.L and 0.49% for BATG.L.
Подберите оптимальное распределение для ELLE.L и BATG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор