PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELIL с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELIL с QTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELIL (Direxion Daily LLY Bull 2X Shares) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ELIL returned 70.11% vs 20.28% for QTJL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ELIL charges 0.97%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности ELIL и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELIL показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.

ELIL

1 день
7.99%
1 месяц
27.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
10.14%
1 год
70.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELIL и QTJL

2026 (YTD)2025
ELIL
Direxion Daily LLY Bull 2X Shares		-1.29%36.32%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%24.12%

Correlation

The correlation between ELIL and QTJL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.17

The correlation between ELIL and QTJL shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ELIL и QTJL

Секторы
ELIL
QTJL

Здравоохранение

100.0%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

54.2%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Здравоохранение

ELIL
100.0%
QTJL
4.2%

Сырьевые материалы

ELIL

-

QTJL
1.2%

Коммуникационные услуги

ELIL

-

QTJL
15.5%

Потребительский циклический сектор

ELIL

-

QTJL
12.2%

Потребительский защитный сектор

ELIL

-

QTJL
7.6%

Энергетика

ELIL

-

QTJL
0.6%

Финансовые услуги

ELIL

-

QTJL
0.2%

Промышленность

ELIL

-

QTJL
2.8%

Недвижимость

ELIL

-

QTJL
0.1%

Технологии

ELIL

-

QTJL
54.2%

Коммунальные услуги

ELIL

-

QTJL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily LLY Bull 2X Shares

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с ELIL:
ELIL с NUGELIL с XTJLELIL с CMGGELIL с QQQEELIL с MUUELIL с SOXSELIL с XDSQ
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD

Доходность на риск

ELIL vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELIL
Ранг доходности на риск ELIL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELIL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELIL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELIL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELIL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELIL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELIL c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELILQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.04

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.90

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.05

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

16.05

-12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELIL vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELIL на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELIL и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELILQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.04

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ELIL и QTJL

Максимальная просадка ELIL за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIL и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELILQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-33.40%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.28%

-6.68%

-39.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

0.00%

-8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.29%

-7.93%

-16.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.42%

1.27%

+20.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ELIL и QTJL

Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что ELIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELILQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.68%

0.30%

+18.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.59%

7.60%

+45.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.74%

9.99%

+65.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.44%

20.42%

+63.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.44%

20.42%

+63.02%

Сравнение комиссий ELIL и QTJL

ELIL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELIL и QTJL

Дивидендная доходность ELIL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ELIL
Direxion Daily LLY Bull 2X Shares		11.28%10.92%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ELIL and QTJL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELIL has higher volatility (18.68%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, ELIL dropped -56.03% vs QTJL's -33.40%.

On 1-year performance, ELIL leads with 70.11% vs 20.28% for QTJL. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELIL has performed better with a 70.11% return vs 20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for ELIL.

ELIL has the higher dividend yield at 11.28%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.97% for ELIL and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELIL и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор