PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFW.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFW.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELFW.DE (Deka MSCI World UCITS ETF Dist) and SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Global Equities funds - ELFW.DE tracks the MSCI World while SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ELFW.DE returned 12.52%/yr vs 13.67%/yr for SPP2.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ELFW.DE charges 0.31%/yr vs 0.45%/yr for SPP2.DE.

Доходность

Сравнение доходности ELFW.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ELFW.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ELFW.DE показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у SPP2.DE с доходностью 13.04%.

ELFW.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.61%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.77%
1 год
23.36%
3 года*
17.24%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—

SPP2.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
4.12%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.17%
1 год
27.46%
3 года*
18.34%
5 лет*
13.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFW.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ELFW.DE
Deka MSCI World UCITS ETF Dist		10.68%7.57%25.71%19.97%-14.02%31.88%7.86%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		13.04%7.39%27.67%19.17%-11.61%31.66%6.71%

Correlation

The correlation between ELFW.DE and SPP2.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г.

0.94

The correlation between ELFW.DE and SPP2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI World UCITS ETF Dist

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с ELFW.DE:
ELFW.DE с IWDA.ASELFW.DE с VGTELFW.DE с VTIELFW.DE с CSPX.LELFW.DE с MSCIELFW.DE с MWRD.LELFW.DE с SWDA.L
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE

Доходность на риск

ELFW.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFW.DE
Ранг доходности на риск ELFW.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFW.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFW.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFW.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFW.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFW.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFW.DESPP2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.19

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.06

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.68

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

16.60

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFW.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFW.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP2.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFW.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFW.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.19

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.92

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.08

-0.31

Просадки

Сравнение просадок ELFW.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка ELFW.DE за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFW.DE и SPP2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFW.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-21.23%

-12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-5.87%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-21.23%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-21.23%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.51%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-3.51%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.66%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFW.DE и SPP2.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) составляет 2.60%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что ELFW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFW.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.27%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

9.26%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

12.55%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

14.69%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

14.56%

+1.51%

Сравнение комиссий ELFW.DE и SPP2.DE

ELFW.DE берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFW.DE и SPP2.DE

Дивидендная доходность ELFW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как SPP2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ELFW.DE
Deka MSCI World UCITS ETF Dist		0.89%1.01%1.04%1.37%1.65%0.96%1.29%1.53%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ELFW.DE and SPP2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ELFW.DE is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELFW.DE is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

ELFW.DE tracks MSCI World, while SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged). They also come from different issuers: Deka and State Street. Their fees differ too: 0.31% for ELFW.DE and 0.45% for SPP2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFW.DE и SPP2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор