PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFF.DE с JER5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELFF.DE с JER5.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (ELFF.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE).

ELFF.DE и JER5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELFF.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR. Фонд был запущен 9 авг. 2019 г.. JER5.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ELFF.DE и JER5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (ELFF.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELFF.DE и JER5.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ELFF.DE
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF 		-0.22%2.75%3.74%3.68%-3.53%-0.57%0.22%-0.33%
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.52%3.43%4.31%6.22%-7.82%-0.27%0.75%-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, ELFF.DE показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у JER5.DE с доходностью -0.52%.

ELFF.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.07%
1 год
1.75%
3 года*
3.13%
5 лет*
1.16%
10 лет*
—

JER5.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-0.25%
1 год
2.18%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с ELFF.DE:
ELFF.DE с ELF1.DEELFF.DE с ELFC.DEELFF.DE с EL4G.DEELFF.DE с EL4A.DEELFF.DE с ELFB.DEELFF.DE с ELFW.DEELFF.DE с EL4F.DE
Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с EFRN.DEJER5.DE с LCVB.DEJER5.DE с IE1A.DE

Сравнение комиссий ELFF.DE и JER5.DE

ELFF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JER5.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ELFF.DE
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

ELFF.DE vs. JER5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFF.DE
Ранг доходности на риск ELFF.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFF.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFF.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFF.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFF.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFF.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFF.DE c JER5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (ELFF.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFF.DEJER5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.78

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.10

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

5.11

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFF.DE vs. JER5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFF.DE на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JER5.DE равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFF.DE и JER5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFF.DEJER5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.23

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.37

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.35

+0.16

Корреляция

Корреляция между ELFF.DE и JER5.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFF.DE и JER5.DE

Дивидендная доходность ELFF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как JER5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
ELFF.DE
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF 		2.67%2.67%1.53%1.48%1.41%1.99%1.55%0.20%
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELFF.DE и JER5.DE

Максимальная просадка ELFF.DE за все время составила -4.95%, что меньше максимальной просадки JER5.DE в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFF.DE и JER5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ELFF.DEJER5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.95%

-10.17%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-1.98%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.61%

-10.17%

+5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.45%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-2.29%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.43%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFF.DE и JER5.DE

Текущая волатильность для Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (ELFF.DE) составляет 0.57%, в то время как у JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что ELFF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JER5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELFF.DEJER5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

1.08%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

1.43%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

1.77%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.67%

2.50%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.61%

3.10%

-1.49%