PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ELFE.DE с VGTY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ELFE.DE и VGTY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFE.DE показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у VGTY.DE с доходностью 0.80%.


ELFE.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.55%
6 месяцев
-0.27%
1 год
2.22%
3 года*
-0.01%
5 лет*
0.02%
10 лет*

VGTY.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.01%
1 год
1.34%
3 года*
-0.33%
5 лет*
0.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFE.DE и VGTY.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF
0.55%-3.68%5.37%0.04%-9.38%5.11%-0.09%-4.86%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing
0.80%-5.99%6.16%0.04%-6.98%5.64%-2.09%-4.13%

Correlation

The correlation between ELFE.DE and VGTY.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between ELFE.DE and VGTY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

ELFE.DE vs. VGTY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ELFE.DE
Ранг доходности на риск ELFE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина

VGTY.DE
Ранг доходности на риск VGTY.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTY.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTY.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFE.DE c VGTY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ELFE.DEVGTY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.25

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

0.62

+0.42

ELFE.DE vs. VGTY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFE.DE на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа VGTY.DE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFE.DE и VGTY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ELFE.DEVGTY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.19

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.13

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ELFE.DE и VGTY.DE

Максимальная просадка ELFE.DE за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки VGTY.DE в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFE.DE и VGTY.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ELFE.DEVGTY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-17.97%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-4.08%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.45%

-11.23%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-13.16%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-14.45%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-9.48%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.67%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFE.DE и VGTY.DE

Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что ELFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGTY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ELFE.DEVGTY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.85%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

3.73%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

5.44%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

7.99%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.73%

7.63%

+1.10%

Сравнение комиссий ELFE.DE и VGTY.DE

ELFE.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGTY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFE.DE и VGTY.DE

Дивидендная доходность ELFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VGTY.DE в 3.65%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF
4.36%3.84%2.83%2.04%1.74%2.27%1.81%0.24%0.00%0.00%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing
3.65%3.99%3.65%3.21%2.05%0.99%1.48%2.10%1.94%0.26%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, ELFE.DE and VGTY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for ELFE.DE.

ELFE.DE tracks Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD, while VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for ELFE.DE and 0.05% for VGTY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFE.DE и VGTY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор