Сравнение ELFE.DE с VGTY.DE
ELFE.DE (Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ) and VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - ELFE.DE tracks the Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD while VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELFE.DE returned 0.02%/yr vs 0.20%/yr for VGTY.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ELFE.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VGTY.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELFE.DE и VGTY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFE.DE показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у VGTY.DE с доходностью 0.80%.
ELFE.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- —
VGTY.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- -0.33%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELFE.DE и VGTY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 0.55% | -3.68% | 5.37% | 0.04% | -9.38% | 5.11% | -0.09% | -4.86% |
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 0.80% | -5.99% | 6.16% | 0.04% | -6.98% | 5.64% | -2.09% | -4.13% |
Correlation
The correlation between ELFE.DE and VGTY.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between ELFE.DE and VGTY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFE.DE vs. VGTY.DE — Ранг доходности на риск
ELFE.DE
VGTY.DE
Сравнение ELFE.DE c VGTY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFE.DE | VGTY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.25 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 0.62 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFE.DE | VGTY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.19 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.13 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ELFE.DE и VGTY.DE
Максимальная просадка ELFE.DE за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки VGTY.DE в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFE.DE и VGTY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFE.DE | VGTY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -17.97% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -4.08% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.45% | -11.23% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -13.16% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -14.45% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -9.48% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.67% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFE.DE и VGTY.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что ELFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGTY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFE.DE | VGTY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.85% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 3.73% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 5.44% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 7.99% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.73% | 7.63% | +1.10% |
Сравнение комиссий ELFE.DE и VGTY.DE
ELFE.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGTY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFE.DE и VGTY.DE
Дивидендная доходность ELFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VGTY.DE в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 4.36% | 3.84% | 2.83% | 2.04% | 1.74% | 2.27% | 1.81% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 3.65% | 3.99% | 3.65% | 3.21% | 2.05% | 0.99% | 1.48% | 2.10% | 1.94% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ELFE.DE and VGTY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for ELFE.DE.
ELFE.DE tracks Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD, while VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for ELFE.DE and 0.05% for VGTY.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELFE.DE и VGTY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор