Сравнение ELFE.DE с TRDL.DE
ELFE.DE (Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ) and TRDL.DE (Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - ELFE.DE tracks the Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD while TRDL.DE tracks the Bloomberg US Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ELFE.DE returned -0.01%/yr vs -4.02%/yr for TRDL.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ELFE.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TRDL.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELFE.DE и TRDL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ELFE.DE показывает доходность 0.55%, а TRDL.DE немного выше – 0.56%.
ELFE.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- —
TRDL.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- -4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELFE.DE и TRDL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 0.55% | -3.68% | 5.37% | 0.04% | -5.59% |
TRDL.DE Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 0.56% | -6.69% | -1.18% | -1.92% | -4.24% |
Correlation
The correlation between ELFE.DE and TRDL.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between ELFE.DE and TRDL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFE.DE vs. TRDL.DE — Ранг доходности на риск
ELFE.DE
TRDL.DE
Сравнение ELFE.DE c TRDL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFE.DE | TRDL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.23 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 0.51 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFE.DE | TRDL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.18 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.28 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ELFE.DE и TRDL.DE
Максимальная просадка ELFE.DE за все время составила -20.67%, примерно равная максимальной просадке TRDL.DE в -21.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFE.DE и TRDL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFE.DE | TRDL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -21.20% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -6.76% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.45% | -16.89% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -16.50% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -11.77% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.09% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFE.DE и TRDL.DE
Текущая волатильность для Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) составляет 1.17%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что ELFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRDL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFE.DE | TRDL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 2.50% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 6.26% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 9.00% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 13.14% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.73% | 13.14% | -4.41% |
Сравнение комиссий ELFE.DE и TRDL.DE
ELFE.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRDL.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFE.DE и TRDL.DE
Дивидендная доходность ELFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности TRDL.DE в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 4.36% | 3.84% | 2.83% | 2.04% | 1.74% | 2.27% | 1.81% | 0.24% |
TRDL.DE Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 4.15% | 4.26% | 4.36% | 2.87% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELFE.DE and TRDL.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRDL.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRDL.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for ELFE.DE.
ELFE.DE tracks Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD, while TRDL.DE tracks Bloomberg US Long Treasury Index. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for ELFE.DE and 0.06% for TRDL.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELFE.DE и TRDL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор