Сравнение ELFE.DE с SPP7.DE
ELFE.DE (Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ) and SPP7.DE (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - ELFE.DE tracks the Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD while SPP7.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELFE.DE returned 0.02%/yr vs 0.17%/yr for SPP7.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ELFE.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SPP7.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELFE.DE и SPP7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFE.DE показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у SPP7.DE с доходностью 0.25%.
ELFE.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- —
SPP7.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- -0.11%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 0.60%
Сравнение доходности по годам ELFE.DE и SPP7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 0.55% | -3.68% | 5.37% | 0.04% | -9.38% | 5.11% | -0.09% | -4.86% |
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.25% | -3.30% | 5.21% | 1.24% | -9.75% | 4.98% | -0.10% | -4.92% |
Correlation
The correlation between ELFE.DE and SPP7.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between ELFE.DE and SPP7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFE.DE vs. SPP7.DE — Ранг доходности на риск
ELFE.DE
SPP7.DE
Сравнение ELFE.DE c SPP7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFE.DE | SPP7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFE.DE | SPP7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.33 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.05 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ELFE.DE и SPP7.DE
Максимальная просадка ELFE.DE за все время составила -20.67%, примерно равная максимальной просадке SPP7.DE в -20.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFE.DE и SPP7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFE.DE | SPP7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -20.31% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -4.35% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.45% | -10.58% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -14.56% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -15.29% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -10.62% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.69% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFE.DE и SPP7.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что ELFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPP7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFE.DE | SPP7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.06% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 4.11% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 5.82% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 9.14% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.73% | 8.49% | +0.24% |
Сравнение комиссий ELFE.DE и SPP7.DE
ELFE.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPP7.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFE.DE и SPP7.DE
Дивидендная доходность ELFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности SPP7.DE в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 4.36% | 3.84% | 2.83% | 2.04% | 1.74% | 2.27% | 1.81% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.07% | 4.20% | 3.47% | 4.07% | 1.66% | 0.97% | 1.69% | 2.33% | 1.98% | 1.99% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ELFE.DE and SPP7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ELFE.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFE.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SPP7.DE.
ELFE.DE tracks Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD, while SPP7.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and State Street. Their fees differ too: 0.07% for ELFE.DE and 0.15% for SPP7.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELFE.DE и SPP7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор