PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFE.DE с ITB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFE.DE с ITB.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ELFE.DE (Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ) is Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD, while ITB.DE (Imperial Brands PLC) is a stock. Over the past 5 years, ELFE.DE returned 0.16%/yr vs 19.65%/yr for ITB.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ELFE.DE и ITB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и Imperial Brands PLC (ITB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFE.DE показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у ITB.DE с доходностью -7.63%.

ELFE.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
3.21%
С начала года
3.36%
6 месяцев
3.81%
1 год
5.82%
3 года*
1.54%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—

ITB.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-7.84%
1 год
2.17%
3 года*
23.71%
5 лет*
19.65%
10 лет*
3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFE.DE и ITB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF 		3.36%-3.68%5.37%0.04%-9.38%5.11%-0.09%-11.31%
ITB.DE
Imperial Brands PLC		-7.63%23.54%57.06%-2.47%26.83%23.36%-12.28%0.95%

Correlation

The correlation between ELFE.DE and ITB.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г.

-0.05

The correlation between ELFE.DE and ITB.DE shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF

Imperial Brands PLC

Часто сравнивают с ELFE.DE:
ELFE.DE с EL4Z.DEELFE.DE с EL4I.DEELFE.DE с EL40.DEELFE.DE с EL41.DEELFE.DE с EL46.DEELFE.DE с QDVP.DEELFE.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с ITB.DE:
ITB.DE с PHM7.DEITB.DE с SPYITB.DE с IFX.DEITB.DE с AIL.DEITB.DE с RIO1.DEITB.DE с SXR8.DEITB.DE с XDPP.L

Доходность на риск

ELFE.DE vs. ITB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFE.DE
Ранг доходности на риск ELFE.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFE.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFE.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFE.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ITB.DE
Ранг доходности на риск ITB.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFE.DE c ITB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и Imperial Brands PLC (ITB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELFE.DEITB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.11

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.29

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.03

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

0.12

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

0.28

+2.93

ELFE.DE vs. ITB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFE.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа ITB.DE равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFE.DE и ITB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELFE.DE и ITB.DE

Максимальная просадка ELFE.DE за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки ITB.DE в -63.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFE.DE и ITB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFE.DEITB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-63.84%

+43.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-17.88%

+13.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.45%

-17.88%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-22.92%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-14.23%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-21.32%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

7.75%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFE.DE и ITB.DE

Текущая волатильность для Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) составляет 1.45%, в то время как у Imperial Brands PLC (ITB.DE) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что ELFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFE.DEITB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

5.20%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

15.96%

-11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

19.81%

-13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.98%

20.81%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

24.36%

-15.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFE.DE и ITB.DE

Дивидендная доходность ELFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности ITB.DE в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF 		4.24%3.84%2.83%2.04%1.74%2.27%1.81%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITB.DE
Imperial Brands PLC		5.79%5.68%5.80%8.03%7.05%8.22%10.84%10.61%8.04%5.32%4.20%4.29%

Часто задаваемые вопросы

ELFE.DE and ITB.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFE.DE и ITB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор