Сравнение ELFE.DE с 36BD.DE
ELFE.DE (Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ) and 36BD.DE (iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc) are both Government Bonds funds - ELFE.DE tracks the Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD while 36BD.DE tracks the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELFE.DE returned 0.02%/yr vs 1.94%/yr for 36BD.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ELFE.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for 36BD.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELFE.DE и 36BD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFE.DE показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у 36BD.DE с доходностью 1.33%.
ELFE.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- —
36BD.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELFE.DE и 36BD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 0.55% | -3.68% | 5.37% | 0.04% | -9.38% | 5.97% |
36BD.DE iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc | 1.33% | -5.15% | 8.61% | 0.84% | -1.81% | 3.54% |
Correlation
The correlation between ELFE.DE and 36BD.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between ELFE.DE and 36BD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFE.DE vs. 36BD.DE — Ранг доходности на риск
ELFE.DE
36BD.DE
Сравнение ELFE.DE c 36BD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFE.DE | 36BD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFE.DE | 36BD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.27 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.18 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ELFE.DE и 36BD.DE
Максимальная просадка ELFE.DE за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки 36BD.DE в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFE.DE и 36BD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFE.DE | 36BD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -11.97% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -3.71% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.45% | -10.13% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -11.97% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -6.13% | -9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -4.97% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.55% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFE.DE и 36BD.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что ELFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36BD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFE.DE | 36BD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.74% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 3.65% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 5.39% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 7.21% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.73% | 7.16% | +1.57% |
Сравнение комиссий ELFE.DE и 36BD.DE
ELFE.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 36BD.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFE.DE и 36BD.DE
Дивидендная доходность ELFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как 36BD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36BD.DE iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 4.36% | 3.84% | 2.83% | 2.04% | 1.74% | 2.27% | 1.81% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
ELFE.DE and 36BD.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELFE.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFE.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for 36BD.DE.
ELFE.DE tracks Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD, while 36BD.DE tracks FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and iShares. Their fees differ too: 0.07% for ELFE.DE and 0.15% for 36BD.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELFE.DE и 36BD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор