Сравнение ELFC.DE с SXR3.DE
ELFC.DE (Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF) and SXR3.DE (iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - ELFC.DE tracks the EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50 while SXR3.DE tracks the MSCI UK. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELFC.DE returned 8.86%/yr vs 6.68%/yr for SXR3.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELFC.DE charges 0.30%/yr vs 0.33%/yr for SXR3.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELFC.DE и SXR3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ELFC.DE превзошли акции SXR3.DE по среднегодовой доходности: 8.86% против 6.68% соответственно.
ELFC.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.86%
SXR3.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение доходности по годам ELFC.DE и SXR3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 12.62% | 17.73% | -0.16% | 15.69% | 1.54% | 21.96% | -7.15% | 19.94% | -4.03% | 6.11% |
SXR3.DE iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) | -0.00% | 15.66% | 13.52% | 9.60% | 0.36% | 25.69% | -17.21% | 24.21% | -10.84% | 7.35% |
Correlation
The correlation between ELFC.DE and SXR3.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between ELFC.DE and SXR3.DE has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFC.DE vs. SXR3.DE — Ранг доходности на риск
ELFC.DE
SXR3.DE
Сравнение ELFC.DE c SXR3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) и iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFC.DE | SXR3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.64 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 1.32 | +7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFC.DE | SXR3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.43 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.44 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ELFC.DE и SXR3.DE
Максимальная просадка ELFC.DE за все время составила -37.68%, что меньше максимальной просадки SXR3.DE в -40.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFC.DE и SXR3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFC.DE | SXR3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.68% | -40.36% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -10.13% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.02% | -16.69% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -16.69% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.68% | -40.36% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -10.13% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -6.29% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 4.95% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFC.DE и SXR3.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ELFC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFC.DE | SXR3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 0.00% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 14.03% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 15.13% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 14.49% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 16.96% | -0.56% |
Сравнение комиссий ELFC.DE и SXR3.DE
ELFC.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SXR3.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFC.DE и SXR3.DE
Дивидендная доходность ELFC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, тогда как SXR3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 4.08% | 4.45% | 4.66% | 4.66% | 4.91% | 3.85% | 2.83% | 3.64% | 4.20% | 3.53% | 3.57% |
SXR3.DE iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELFC.DE and SXR3.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELFC.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFC.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for SXR3.DE.
ELFC.DE tracks EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50, while SXR3.DE tracks MSCI UK. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ELFC.DE and 0.33% for SXR3.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELFC.DE и SXR3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор