Сравнение ELF1.DE с CEMS.DE
ELF1.DE (Deka MDAX UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ELF1.DE tracks the MDAX® while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELF1.DE returned 4.24%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELF1.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELF1.DE и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF1.DE показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции ELF1.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 4.24% против 10.71% соответственно.
ELF1.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- 4.24%
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам ELF1.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF1.DE Deka MDAX UCITS ETF | 6.68% | 19.01% | -5.82% | 7.32% | -28.88% | 13.39% | 8.33% | 30.58% | -17.98% | 17.52% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
Correlation
The correlation between ELF1.DE and CEMS.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.80 |
The correlation between ELF1.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF1.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
ELF1.DE
CEMS.DE
Сравнение ELF1.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELF1.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.43 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 3.29 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 12.37 | -11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELF1.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 2.37 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.94 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ELF1.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка ELF1.DE за все время составила -40.27%, примерно равная максимальной просадке CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF1.DE и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF1.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -40.20% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -9.99% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.45% | -17.57% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.27% | -19.55% | -20.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.27% | -40.20% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -1.26% | -10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -7.49% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.66% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF1.DE и CEMS.DE
Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что ELF1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF1.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 4.65% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.34% | 11.17% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 13.87% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 15.23% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 17.43% | +0.90% |
Сравнение комиссий ELF1.DE и CEMS.DE
ELF1.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CEMS.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF1.DE и CEMS.DE
Ни ELF1.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELF1.DE Deka MDAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.46% | 0.44% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ELF1.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ELF1.DE.
ELF1.DE tracks MDAX®, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ELF1.DE and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELF1.DE и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор