PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELF0.DE с ELFB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELF0.DE с ELFB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELF0.DE (Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF) and ELFB.DE (Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Deka - ELF0.DE tracks the DAX® ex Financials 30 while ELFB.DE tracks the Solactive Eurozone Sustainability. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELF0.DE returned 7.55%/yr vs 12.75%/yr for ELFB.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELF0.DE charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for ELFB.DE.

Доходность

Сравнение доходности ELF0.DE и ELFB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) и Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELF0.DE показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у ELFB.DE с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции ELF0.DE уступали акциям ELFB.DE по среднегодовой доходности: 7.55% против 12.75% соответственно.

ELF0.DE

1 день
0.23%
1 месяц
1.13%
С начала года
7.39%
6 месяцев
9.09%
1 год
7.84%
3 года*
13.49%
5 лет*
6.68%
10 лет*
7.55%

ELFB.DE

1 день
0.83%
1 месяц
4.04%
С начала года
9.36%
6 месяцев
11.83%
1 год
23.25%
3 года*
25.21%
5 лет*
16.33%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELF0.DE и ELFB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELF0.DE
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF		7.39%22.31%11.90%15.27%-18.05%14.05%5.05%23.64%-20.14%11.11%
ELFB.DE
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF		9.36%34.04%20.63%31.85%-15.46%31.62%-2.71%29.39%-17.15%10.98%

Correlation

The correlation between ELF0.DE and ELFB.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.77

The correlation between ELF0.DE and ELFB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

Часто сравнивают с ELF0.DE:
ELF0.DE с EL4F.DEELF0.DE с EL42.DEELF0.DE с EUN0.DEELF0.DE с ELFF.DEELF0.DE с IBCJ.DEELF0.DE с 18M2.DEELF0.DE с EL4A.DE
Часто сравнивают с ELFB.DE:
ELFB.DE с LGGE.DEELFB.DE с D6RQ.DEELFB.DE с EXV1.DEELFB.DE с EL4A.DEELFB.DE с EL42.DEELFB.DE с D6RP.DEELFB.DE с EL4F.DE

Доходность на риск

ELF0.DE vs. ELFB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF0.DE
Ранг доходности на риск ELF0.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF0.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF0.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF0.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF0.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF0.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ELFB.DE
Ранг доходности на риск ELFB.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFB.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFB.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFB.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFB.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFB.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELF0.DE c ELFB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) и Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELF0.DEELFB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.28

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.98

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.93

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

6.88

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELF0.DE vs. ELFB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELF0.DE на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа ELFB.DE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF0.DE и ELFB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELF0.DEELFB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.28

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.82

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ELF0.DE и ELFB.DE

Максимальная просадка ELF0.DE за все время составила -40.99%, примерно равная максимальной просадке ELFB.DE в -42.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF0.DE и ELFB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELF0.DEELFB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-42.72%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.55%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-16.40%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-29.56%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-42.72%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.37%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-7.15%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.53%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ELF0.DE и ELFB.DE

Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) и Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE) имеют волатильность 5.33% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELF0.DEELFB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.34%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

15.10%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

18.91%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

19.73%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

20.99%

-2.18%

Сравнение комиссий ELF0.DE и ELFB.DE

ELF0.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ELFB.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF0.DE и ELFB.DE

Дивидендная доходность ELF0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности ELFB.DE в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELF0.DE
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF		1.66%2.10%2.35%3.01%2.78%1.58%1.74%2.22%2.82%2.24%2.23%2.18%
ELFB.DE
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF		2.02%2.18%2.63%2.73%3.03%1.78%1.12%3.22%3.60%2.56%2.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ELF0.DE and ELFB.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ELF0.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELF0.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for ELFB.DE.

ELF0.DE tracks DAX® ex Financials 30, while ELFB.DE tracks Solactive Eurozone Sustainability. Their fees differ too: 0.30% for ELF0.DE and 0.40% for ELFB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELF0.DE и ELFB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор