PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELEZY с CRVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELEZY с CRVS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELEZY (Endesa SA ADR) and CRVS (Corvus Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CRVS operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ELEZY returned 16.58%/yr vs 34.23%/yr for CRVS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELEZY и CRVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endesa SA ADR (ELEZY) и Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELEZY показывает доходность 20.52%, что значительно ниже, чем у CRVS с доходностью 52.21%.

ELEZY

1 день
2.11%
1 месяц
-3.51%
С начала года
20.52%
6 месяцев
22.01%
1 год
45.41%
3 года*
31.97%
5 лет*
16.58%
10 лет*
—

CRVS

1 день
1.03%
1 месяц
-25.35%
С начала года
52.21%
6 месяцев
33.03%
1 год
212.53%
3 года*
52.88%
5 лет*
34.23%
10 лет*
-1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELEZY и CRVS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELEZY
Endesa SA ADR		20.52%75.81%9.78%19.46%-14.63%-12.87%6.49%22.67%-0.34%-4.48%
CRVS
Corvus Pharmaceuticals, Inc.		52.21%43.93%203.98%107.06%-64.73%-32.30%-34.56%48.23%-64.58%-38.22%

Correlation

The correlation between ELEZY and CRVS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELEZY:

$44.12B

CRVS:

$1.05B

EPS

ELEZY:

$1.11

CRVS:

-$0.53

Коэффициент P/B

ELEZY:

5.15

CRVS:

4.38

Общая выручка (12 мес.)

ELEZY:

$21.28B

CRVS:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ELEZY:

$1.31B

CRVS:

-$26.00K

EBITDA (12 мес.)

ELEZY:

$1.08B

CRVS:

-$47.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endesa SA ADR

Corvus Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с ELEZY:
ELEZY с RWEOYELEZY с SSEZYELEZY с OHIELEZY с ASNDELEZY с ARA.TOELEZY с ATEYYELEZY с OVCHY
Часто сравнивают с CRVS:
CRVS с AKROCRVS с SDEVCRVS с ASCRVS с ONDSCRVS с AQSTCRVS с HSHPCRVS с ASND

Доходность на риск

ELEZY vs. CRVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELEZY
Ранг доходности на риск ELEZY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEZY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEZY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEZY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEZY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEZY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CRVS
Ранг доходности на риск CRVS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRVS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRVS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRVS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRVS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRVS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELEZY c CRVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELEZYCRVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.18

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
4.47

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.89

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

8.69

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELEZY vs. CRVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELEZY на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа CRVS равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELEZY и CRVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELEZYCRVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.18

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.26

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.02

+0.48

Просадки

Сравнение просадок ELEZY и CRVS

Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки CRVS в -96.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и CRVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELEZYCRVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-96.97%

+46.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-54.94%

+44.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-72.02%

+51.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.16%

-92.40%

+49.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-54.08%

+47.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.76%

-69.33%

+53.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

24.56%

-20.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ELEZY и CRVS

Текущая волатильность для Endesa SA ADR (ELEZY) составляет 8.51%, в то время как у Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) волатильность равна 23.73%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELEZYCRVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

23.73%

-15.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.32%

111.90%

-90.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.77%

180.94%

-154.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.41%

131.04%

-99.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.15%

111.13%

-74.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELEZY и CRVS

Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как CRVS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CRVS
Corvus Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELEZY
Endesa SA ADR		3.64%4.12%2.49%11.14%5.31%9.35%2.10%2.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELEZY и CRVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa SA ADR и Corvus Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.73B
0
(ELEZY) Общая выручка
(CRVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ELEZY and CRVS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRVS has higher volatility (23.73%) compared to ELEZY (8.51%). In terms of maximum drawdown, ELEZY dropped -50.29% vs CRVS's -96.97%.

ELEZY currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELEZY и CRVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор