Сравнение EL4Y.DE с SC0D.DE
EL4Y.DE (Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4Y.DE tracks the STOXX® Europe 50 while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4Y.DE returned 9.26%/yr vs 10.37%/yr for SC0D.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4Y.DE charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4Y.DE и SC0D.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EL4Y.DE показывает доходность 7.24%, а SC0D.DE немного выше – 7.29%. За последние 10 лет акции EL4Y.DE уступали акциям SC0D.DE по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.37% соответственно.
EL4Y.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.26%
SC0D.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам EL4Y.DE и SC0D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | 7.24% | 18.13% | 7.64% | 14.59% | -1.21% | 25.48% | -6.26% | 28.33% | -10.18% | 8.89% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.29% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | -3.03% | 30.01% | -12.05% | 10.07% |
Correlation
The correlation between EL4Y.DE and SC0D.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г. | 0.74 |
Over the past year, EL4Y.DE and SC0D.DE have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.74, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4Y.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск
EL4Y.DE
SC0D.DE
Сравнение EL4Y.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF (EL4Y.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4Y.DE | SC0D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.43 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 4.87 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4Y.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.64 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.46 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EL4Y.DE и SC0D.DE
Максимальная просадка EL4Y.DE за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Y.DE и SC0D.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4Y.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -38.50% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -10.93% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | -16.54% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -23.38% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.48% | -38.50% | +6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.53% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -7.22% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.21% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4Y.DE и SC0D.DE
Текущая волатильность для Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF (EL4Y.DE) составляет 4.38%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что EL4Y.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4Y.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.94% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 12.94% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 15.95% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 17.53% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 18.27% | -2.53% |
Сравнение комиссий EL4Y.DE и SC0D.DE
EL4Y.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4Y.DE и SC0D.DE
Дивидендная доходность EL4Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.32% | 2.61% | 2.93% | 2.60% | 2.77% | 2.45% | 2.71% | 3.11% | 3.82% | 3.38% | 3.49% | 3.65% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EL4Y.DE and SC0D.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for EL4Y.DE.
EL4Y.DE tracks STOXX® Europe 50, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Deka and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for EL4Y.DE and 0.05% for SC0D.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4Y.DE и SC0D.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор