PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EL4Y.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EL4Y.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF (EL4Y.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4Y.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.


EL4Y.DE

1 день
0.78%
1 месяц
0.70%
С начала года
7.24%
6 месяцев
9.68%
1 год
16.54%
3 года*
12.17%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.26%

FTGE.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.62%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4Y.DE и FTGE.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
EL4Y.DE
Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF
7.24%18.13%7.64%14.59%-1.21%25.48%9.83%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
13.73%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%24.16%

Correlation

The correlation between EL4Y.DE and FTGE.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.78

The correlation between EL4Y.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Доходность на риск

EL4Y.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EL4Y.DE
Ранг доходности на риск EL4Y.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4Y.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4Y.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4Y.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4Y.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4Y.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина

FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4Y.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF (EL4Y.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EL4Y.DEFTGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.27

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

12.30

-6.18

EL4Y.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4Y.DE на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа FTGE.DE равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4Y.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EL4Y.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.16

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.88

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EL4Y.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка EL4Y.DE за все время составила -32.48%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Y.DE и FTGE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EL4Y.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.48%

-26.63%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-9.38%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-16.12%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-26.63%

+9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

0.00%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-5.40%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.50%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4Y.DE и FTGE.DE

Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF (EL4Y.DE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что EL4Y.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EL4Y.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.83%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

11.63%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

14.23%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

17.58%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

18.41%

-2.67%

Сравнение комиссий EL4Y.DE и FTGE.DE

EL4Y.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4Y.DE и FTGE.DE

Дивидендная доходность EL4Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4Y.DE
Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF
2.32%2.61%2.93%2.60%2.77%2.45%2.71%3.11%3.82%3.38%3.49%3.65%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EL4Y.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EL4Y.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4Y.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

EL4Y.DE tracks STOXX® Europe 50, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: Deka and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for EL4Y.DE and 0.65% for FTGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4Y.DE и FTGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор