Сравнение EL4Y.DE с FTGE.DE
EL4Y.DE (Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - EL4Y.DE tracks the STOXX® Europe 50 while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4Y.DE returned 11.26%/yr vs 11.59%/yr for FTGE.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4Y.DE charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4Y.DE и FTGE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4Y.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.
EL4Y.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.26%
FTGE.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4Y.DE и FTGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | 7.24% | 18.13% | 7.64% | 14.59% | -1.21% | 25.48% | 9.83% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13.73% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 24.16% |
Correlation
The correlation between EL4Y.DE and FTGE.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г. | 0.78 |
The correlation between EL4Y.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4Y.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск
EL4Y.DE
FTGE.DE
Сравнение EL4Y.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF (EL4Y.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4Y.DE | FTGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.27 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 12.30 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4Y.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.16 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.65 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.88 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EL4Y.DE и FTGE.DE
Максимальная просадка EL4Y.DE за все время составила -32.48%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Y.DE и FTGE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4Y.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -26.63% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -9.38% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | -16.12% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -26.63% | +9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | 0.00% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -5.40% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.50% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4Y.DE и FTGE.DE
Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF (EL4Y.DE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что EL4Y.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4Y.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.83% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 11.63% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 14.23% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 17.58% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 18.41% | -2.67% |
Сравнение комиссий EL4Y.DE и FTGE.DE
EL4Y.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4Y.DE и FTGE.DE
Дивидендная доходность EL4Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.32% | 2.61% | 2.93% | 2.60% | 2.77% | 2.45% | 2.71% | 3.11% | 3.82% | 3.38% | 3.49% | 3.65% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4Y.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4Y.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4Y.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.
EL4Y.DE tracks STOXX® Europe 50, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: Deka and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for EL4Y.DE and 0.65% for FTGE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4Y.DE и FTGE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор