Сравнение EL4X.DE с CEMS.DE
EL4X.DE (Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4X.DE tracks the DAXplus® Maximum Dividend while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4X.DE returned 2.29%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EL4X.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4X.DE и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4X.DE показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции EL4X.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 2.29% против 10.71% соответственно.
EL4X.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.29%
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам EL4X.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4X.DE Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | 6.17% | 14.14% | -1.45% | 26.38% | -20.06% | 9.02% | -2.95% | 11.71% | -18.87% | 5.70% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
Correlation
The correlation between EL4X.DE and CEMS.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.86 |
The correlation between EL4X.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4X.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
EL4X.DE
CEMS.DE
Сравнение EL4X.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4X.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.43 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 3.29 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 12.37 | -10.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4X.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.37 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.94 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.61 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.49 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок EL4X.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка EL4X.DE за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4X.DE и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4X.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.91% | -40.20% | -12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -9.99% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -17.57% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -19.55% | -14.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -40.20% | -12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -1.26% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -7.49% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 2.66% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4X.DE и CEMS.DE
Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеют волатильность 4.54% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4X.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.65% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 11.17% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 13.87% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 15.23% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 17.43% | +0.80% |
Сравнение комиссий EL4X.DE и CEMS.DE
EL4X.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CEMS.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4X.DE и CEMS.DE
Дивидендная доходность EL4X.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4X.DE Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | 4.73% | 5.11% | 7.17% | 5.99% | 8.64% | 3.83% | 2.89% | 6.66% | 8.48% | 7.17% | 7.37% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
EL4X.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EL4X.DE.
EL4X.DE tracks DAXplus® Maximum Dividend, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EL4X.DE and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4X.DE и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор