Сравнение EL4V.DE с PRAR.DE
EL4V.DE (Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF) and PRAR.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EL4V.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ Index while PRAR.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4V.DE returned -8.64%/yr vs -2.59%/yr for PRAR.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EL4V.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRAR.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4V.DE и PRAR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4V.DE показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у PRAR.DE с доходностью -0.28%.
EL4V.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -1.59%
- С начала года
- -0.73%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- -2.61%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- -3.63%
PRAR.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -0.77%
- С начала года
- -0.28%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- -2.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4V.DE и PRAR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4V.DE Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF | -0.73% | -8.19% | -2.86% | 6.90% | -32.41% | -4.81% | 6.53% |
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | -0.28% | 0.61% | 1.42% | 6.90% | -18.22% | -3.07% | 4.10% |
Correlation
The correlation between EL4V.DE and PRAR.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between EL4V.DE and PRAR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4V.DE vs. PRAR.DE — Ранг доходности на риск
EL4V.DE
PRAR.DE
Сравнение EL4V.DE c PRAR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF (EL4V.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4V.DE | PRAR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.05 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 0.11 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4V.DE и PRAR.DE
Максимальная просадка EL4V.DE за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки PRAR.DE в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4V.DE и PRAR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4V.DE | PRAR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -22.33% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -3.53% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -4.00% | -10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.13% | -21.47% | -18.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -14.27% | -28.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -11.61% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 1.47% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4V.DE и PRAR.DE
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF (EL4V.DE) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что EL4V.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4V.DE | PRAR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 1.22% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 3.76% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 4.45% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 6.24% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 5.90% | +4.97% |
Сравнение комиссий EL4V.DE и PRAR.DE
EL4V.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAR.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4V.DE и PRAR.DE
Дивидендная доходность EL4V.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как PRAR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4V.DE Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF | 2.30% | 2.06% | 2.00% | 2.29% | 2.45% | 1.79% | 1.84% | 2.06% | 2.35% | 1.03% | 2.57% | 2.79% |
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EL4V.DE and PRAR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAR.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAR.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EL4V.DE.
EL4V.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ Index, while PRAR.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EL4V.DE and 0.05% for PRAR.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4V.DE и PRAR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор