PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4U.DE с VGEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4U.DE с VGEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4U.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF) and VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both European Government Bonds funds - EL4U.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 while VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4U.DE returned -2.41%/yr vs -2.24%/yr for VGEA.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EL4U.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4U.DE и VGEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF (EL4U.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4U.DE показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у VGEA.DE с доходностью 0.11%.

EL4U.DE

1 день
0.12%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-0.25%
1 год
-0.34%
3 года*
1.40%
5 лет*
-2.41%
10 лет*
-0.90%

VGEA.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.33%
3 года*
2.38%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4U.DE и VGEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EL4U.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF		-0.04%-0.07%0.17%6.10%-16.19%-2.26%1.86%1.17%
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		0.11%0.67%1.54%6.93%-18.30%-3.32%4.81%5.94%

Correlation

The correlation between EL4U.DE and VGEA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.88

The correlation between EL4U.DE and VGEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с EL4U.DE:
EL4U.DE с D5BC.DEEL4U.DE с D6RQ.DEEL4U.DE с ELFF.DEEL4U.DE с DE5A.DEEL4U.DE с EL4A.DEEL4U.DE с EIB3.DEEL4U.DE с EL42.DE
Часто сравнивают с VGEA.DE:
VGEA.DE с VWCE.DEVGEA.DE с BNDVGEA.DE с PRAR.DEVGEA.DE с EUNW.DEVGEA.DE с SPYVGEA.DE с VTIPVGEA.DE с CORP

Доходность на риск

EL4U.DE vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4U.DE
Ранг доходности на риск EL4U.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4U.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4U.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4U.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4U.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4U.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
VGEA.DE
Ранг доходности на риск VGEA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4U.DE c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF (EL4U.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4U.DEVGEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-0.01

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.01

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.00

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.01

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

-0.04

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4U.DE vs. VGEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4U.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VGEA.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4U.DE и VGEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4U.DEVGEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.10

+0.40

Просадки

Сравнение просадок EL4U.DE и VGEA.DE

Максимальная просадка EL4U.DE за все время составила -21.23%, примерно равная максимальной просадке VGEA.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4U.DE и VGEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4U.DEVGEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.23%

-22.34%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-3.44%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.40%

-4.00%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-21.47%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.12%

-13.91%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-10.30%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.33%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4U.DE и VGEA.DE

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF (EL4U.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) имеют волатильность 1.63% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4U.DEVGEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.67%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

3.62%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

4.33%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

6.39%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

5.86%

-1.02%

Сравнение комиссий EL4U.DE и VGEA.DE

EL4U.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGEA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4U.DE и VGEA.DE

Дивидендная доходность EL4U.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4U.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF		1.83%1.96%1.38%1.59%1.12%1.13%0.91%1.03%1.00%1.38%1.53%1.71%
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EL4U.DE and VGEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EL4U.DE.

EL4U.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10, while VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Deka and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for EL4U.DE and 0.07% for VGEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4U.DE и VGEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор