PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4U.DE с DE5A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4U.DE с DE5A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4U.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF) and DE5A.DE (Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) are both European Government Bonds funds - EL4U.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 while DE5A.DE tracks the FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4U.DE returned -0.90%/yr vs -1.18%/yr for DE5A.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EL4U.DE charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for DE5A.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4U.DE и DE5A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF (EL4U.DE) и Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4U.DE показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у DE5A.DE с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции EL4U.DE превзошли акции DE5A.DE по среднегодовой доходности: -0.90% против -1.18% соответственно.

EL4U.DE

1 день
0.12%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-0.25%
1 год
-0.34%
3 года*
1.40%
5 лет*
-2.41%
10 лет*
-0.90%

DE5A.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.19%
1 год
-0.43%
3 года*
1.24%
5 лет*
-3.17%
10 лет*
-1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4U.DE и DE5A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4U.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF		-0.04%-0.07%0.17%6.10%-16.19%-2.26%1.86%2.27%2.08%-1.11%
DE5A.DE
Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		0.27%-0.65%-0.40%5.80%-19.06%-3.67%3.70%4.28%1.66%-0.73%

Correlation

The correlation between EL4U.DE and DE5A.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

0.91

The correlation between EL4U.DE and DE5A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF

Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EL4U.DE:
EL4U.DE с D5BC.DEEL4U.DE с D6RQ.DEEL4U.DE с EL4A.DEEL4U.DE с ELFF.DEEL4U.DE с EIB3.DEEL4U.DE с ELFW.DEEL4U.DE с EL42.DE
Часто сравнивают с DE5A.DE:
DE5A.DE с XY4P.DEDE5A.DE с IBCN.DEDE5A.DE с LYQ2.DEDE5A.DE с EUNH.DEDE5A.DE с MTDD.DEDE5A.DE с LYXD.DEDE5A.DE с PRAR.DE

Доходность на риск

EL4U.DE vs. DE5A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4U.DE
Ранг доходности на риск EL4U.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4U.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4U.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4U.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4U.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4U.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
DE5A.DE
Ранг доходности на риск DE5A.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE5A.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE5A.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE5A.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE5A.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE5A.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4U.DE c DE5A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF (EL4U.DE) и Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4U.DEDE5A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-0.20

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
-0.25

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.97

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.26

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

-0.58

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4U.DE vs. DE5A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4U.DE на текущий момент составляет -0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DE5A.DE равному -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4U.DE и DE5A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4U.DEDE5A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.20

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

-0.22

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.22

+0.08

Просадки

Сравнение просадок EL4U.DE и DE5A.DE

Максимальная просадка EL4U.DE за все время составила -21.23%, что меньше максимальной просадки DE5A.DE в -24.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4U.DE и DE5A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4U.DEDE5A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.23%

-24.92%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-3.13%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.40%

-4.45%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-22.78%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.23%

-24.92%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.12%

-19.43%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-7.30%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.42%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4U.DE и DE5A.DE

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF (EL4U.DE) и Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) имеют волатильность 1.63% и 1.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4U.DEDE5A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.71%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

3.44%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

4.19%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

6.45%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

5.37%

-0.53%

Сравнение комиссий EL4U.DE и DE5A.DE

EL4U.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DE5A.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4U.DE и DE5A.DE

Дивидендная доходность EL4U.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как DE5A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DE5A.DE
Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EL4U.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF		1.83%1.96%1.38%1.59%1.12%1.13%0.91%1.03%1.00%1.38%1.53%1.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EL4U.DE and DE5A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for EL4U.DE.

EL4U.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10, while DE5A.DE tracks FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EL4U.DE and 0.14% for DE5A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4U.DE и DE5A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор