PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4U.DE с PRAR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4U.DE с PRAR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4U.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF) and PRAR.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EL4U.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 while PRAR.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4U.DE returned -2.41%/yr vs -2.24%/yr for PRAR.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EL4U.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRAR.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4U.DE и PRAR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF (EL4U.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4U.DE показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у PRAR.DE с доходностью 0.07%.

EL4U.DE

1 день
0.12%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-0.25%
1 год
-0.34%
3 года*
1.40%
5 лет*
-2.41%
10 лет*
-0.90%

PRAR.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.11%
1 год
0.33%
3 года*
2.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4U.DE и PRAR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EL4U.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF		-0.04%-0.07%0.17%6.10%-16.19%-2.26%1.28%
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF		0.07%0.65%1.42%6.88%-18.24%-3.08%4.14%

Correlation

The correlation between EL4U.DE and PRAR.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.88

The correlation between EL4U.DE and PRAR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4U.DE:
EL4U.DE с D5BC.DEEL4U.DE с D6RQ.DEEL4U.DE с ELFF.DEEL4U.DE с DE5A.DEEL4U.DE с EL4A.DEEL4U.DE с EIB3.DEEL4U.DE с EL42.DE
Часто сравнивают с PRAR.DE:
PRAR.DE с VGEA.DEPRAR.DE с PR1R.DEPRAR.DE с USTY.LPRAR.DE с PRAS.DEPRAR.DE с DGCFXPRAR.DE с SPYPRAR.DE с X03B.DE

Доходность на риск

EL4U.DE vs. PRAR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4U.DE
Ранг доходности на риск EL4U.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4U.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4U.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4U.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4U.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4U.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
PRAR.DE
Ранг доходности на риск PRAR.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAR.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAR.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAR.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAR.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAR.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4U.DE c PRAR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF (EL4U.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4U.DEPRAR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-0.01

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.01

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.00

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.02

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

-0.05

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4U.DE vs. PRAR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4U.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа PRAR.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4U.DE и PRAR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4U.DEPRAR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.36

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.28

+0.59

Просадки

Сравнение просадок EL4U.DE и PRAR.DE

Максимальная просадка EL4U.DE за все время составила -21.23%, примерно равная максимальной просадке PRAR.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4U.DE и PRAR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4U.DEPRAR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.23%

-22.34%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-3.48%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.40%

-4.05%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-21.49%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.12%

-13.95%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-11.58%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.37%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4U.DE и PRAR.DE

Текущая волатильность для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF (EL4U.DE) составляет 1.63%, в то время как у Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что EL4U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4U.DEPRAR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.75%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

3.67%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

4.40%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

6.22%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

5.80%

-0.96%

Сравнение комиссий EL4U.DE и PRAR.DE

EL4U.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAR.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4U.DE и PRAR.DE

Дивидендная доходность EL4U.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как PRAR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4U.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF		1.83%1.96%1.38%1.59%1.12%1.13%0.91%1.03%1.00%1.38%1.53%1.71%
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EL4U.DE and PRAR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAR.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAR.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EL4U.DE.

EL4U.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10, while PRAR.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EL4U.DE and 0.05% for PRAR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4U.DE и PRAR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор