PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4T.DE с LYQ2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4T.DE с LYQ2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4T.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF) and LYQ2.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - EL4T.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 while LYQ2.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4T.DE returned -0.56%/yr vs 0.10%/yr for LYQ2.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4T.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for LYQ2.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4T.DE и LYQ2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF (EL4T.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4T.DE показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у LYQ2.DE с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции EL4T.DE уступали акциям LYQ2.DE по среднегодовой доходности: -0.56% против 0.10% соответственно.

EL4T.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.11%
3 года*
1.95%
5 лет*
-0.85%
10 лет*
-0.56%

LYQ2.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.14%
1 год
0.85%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.55%
10 лет*
0.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4T.DE и LYQ2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4T.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF		-0.14%1.23%1.66%4.09%-9.83%-1.28%-0.09%-0.15%0.48%-1.32%
LYQ2.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc		0.02%2.14%2.96%3.27%-4.97%-0.84%-0.20%-0.12%-0.45%-0.63%

Correlation

The correlation between EL4T.DE and LYQ2.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г.

0.56

Over the past year, EL4T.DE and LYQ2.DE have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF

Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EL4T.DE:
EL4T.DE с EGV3.DEEL4T.DE с D5BC.DEEL4T.DE с D6RP.DEEL4T.DE с X03B.DEEL4T.DE с D6RQ.DEEL4T.DE с EL4F.DEEL4T.DE с DE5A.DE
Часто сравнивают с LYQ2.DE:
LYQ2.DE с BONDLYQ2.DE с ERNX.DELYQ2.DE с IBCA.DELYQ2.DE с EXHB.DELYQ2.DE с DE5A.DELYQ2.DE с LYXA.DELYQ2.DE с SYBB.DE

Доходность на риск

EL4T.DE vs. LYQ2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4T.DE
Ранг доходности на риск EL4T.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4T.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4T.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4T.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4T.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4T.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
LYQ2.DE
Ранг доходности на риск LYQ2.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ2.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ2.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ2.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ2.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ2.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4T.DE c LYQ2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF (EL4T.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4T.DELYQ2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.56

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
0.84

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.11

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.58

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

1.82

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4T.DE vs. LYQ2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4T.DE на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа LYQ2.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4T.DE и LYQ2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4T.DELYQ2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.56

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.33

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

0.07

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.88

-0.63

Просадки

Сравнение просадок EL4T.DE и LYQ2.DE

Максимальная просадка EL4T.DE за все время составила -13.89%, что больше максимальной просадки LYQ2.DE в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4T.DE и LYQ2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4T.DELYQ2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-7.75%

-6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-1.22%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.28%

-1.22%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.08%

-6.02%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.89%

-7.75%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-0.55%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-1.30%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.39%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4T.DE и LYQ2.DE

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF (EL4T.DE) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что EL4T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYQ2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4T.DELYQ2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.55%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

1.14%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

1.26%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.49%

1.65%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

1.31%

+1.38%

Сравнение комиссий EL4T.DE и LYQ2.DE

EL4T.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYQ2.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4T.DE и LYQ2.DE

Дивидендная доходность EL4T.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как LYQ2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4T.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF		1.35%1.33%1.34%0.83%0.21%0.61%0.96%0.99%0.91%1.44%1.56%1.80%
LYQ2.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EL4T.DE and LYQ2.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EL4T.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4T.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYQ2.DE.

EL4T.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5, while LYQ2.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EL4T.DE and 0.17% for LYQ2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4T.DE и LYQ2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор