Сравнение EL4S.DE с EL4A.DE
EL4S.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF) and EL4A.DE (Deka DAX UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EL4S.DE is a European Government Bonds fund tracking the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3, while EL4A.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4S.DE returned -0.20%/yr vs 8.89%/yr for EL4A.DE. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EL4S.DE и EL4A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4S.DE показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у EL4A.DE с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции EL4S.DE уступали акциям EL4A.DE по среднегодовой доходности: -0.20% против 8.89% соответственно.
EL4S.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- -0.20%
EL4A.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам EL4S.DE и EL4A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 0.11% | 1.65% | 2.75% | 2.51% | -4.56% | -0.97% | -0.79% | -0.83% | -0.57% | -1.08% |
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 1.28% | 22.57% | 18.09% | 19.52% | -12.77% | 15.21% | 3.01% | 24.61% | -18.58% | 12.49% |
Correlation
The correlation between EL4S.DE and EL4A.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2009 г. | -0.16 |
The correlation between EL4S.DE and EL4A.DE shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4S.DE vs. EL4A.DE — Ранг доходности на риск
EL4S.DE
EL4A.DE
Сравнение EL4S.DE c EL4A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) и Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4S.DE | EL4A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.18 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 0.56 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4S.DE | EL4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.14 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.52 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.48 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.37 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок EL4S.DE и EL4A.DE
Максимальная просадка EL4S.DE за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки EL4A.DE в -46.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4S.DE и EL4A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4S.DE | EL4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -46.64% | +33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -12.34% | +11.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -15.89% | +14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.86% | -26.76% | +20.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.46% | -38.68% | +29.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -2.29% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -8.91% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 3.98% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4S.DE и EL4A.DE
Текущая волатильность для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) составляет 0.44%, в то время как у Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что EL4S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4S.DE | EL4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 5.14% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 12.97% | -12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 16.09% | -14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 17.18% | -15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.12% | 18.36% | -17.24% |
Сравнение комиссий EL4S.DE и EL4A.DE
И EL4S.DE, и EL4A.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4S.DE и EL4A.DE
Дивидендная доходность EL4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как EL4A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.56% | 0.65% | 0.60% |
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 1.48% | 1.20% | 0.83% | 0.60% | 0.88% | 0.94% | 0.78% | 1.06% | 0.99% | 1.63% | 1.46% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
EL4S.DE and EL4A.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4S.DE and EL4A.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
EL4S.DE is categorized as European Government Bonds, while EL4A.DE is Europe Equities. EL4S.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3, while EL4A.DE tracks DAX®.
Подберите оптимальное распределение для EL4S.DE и EL4A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор