PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EL4Q.DE с VGEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4Q.DE с VGEA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EL4Q.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF) and VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both European Government Bonds funds - EL4Q.DE tracks the iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ Index while VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4Q.DE returned -8.65%/yr vs -2.58%/yr for VGEA.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EL4Q.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4Q.DE и VGEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF (EL4Q.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4Q.DE показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у VGEA.DE с доходностью -0.33%.

EL4Q.DE

1 день
0.33%
1 месяц
-2.34%
6 месяцев
-1.45%
С начала года
-0.60%
1 год
-0.88%
3 года*
-0.60%
5 лет*
-8.65%
10 лет*
-2.51%

VGEA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
-0.75%
С начала года
-0.33%
1 год
0.08%
3 года*
2.02%
5 лет*
-2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4Q.DE и VGEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EL4Q.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF		-0.60%-4.72%-1.64%9.77%-36.18%-7.93%13.24%17.56%
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		-0.33%0.67%1.54%6.93%-18.29%-3.31%4.79%5.96%

Correlation

The correlation between EL4Q.DE and VGEA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.92

The correlation between EL4Q.DE and VGEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с EL4Q.DE:
EL4Q.DE с D5BC.DEEL4Q.DE с D6RD.DEEL4Q.DE с D6RP.DEEL4Q.DE с EL42.DEEL4Q.DE с EL4A.DEEL4Q.DE с EL4F.DEEL4Q.DE с EL4G.DE
Часто сравнивают с VGEA.DE:
VGEA.DE с VWCE.DEVGEA.DE с BNDVGEA.DE с PRAR.DEVGEA.DE с EUNW.DEVGEA.DE с SPYVGEA.DE с VTIPVGEA.DE с CORP

Доходность на риск

EL4Q.DE vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4Q.DE
Ранг доходности на риск EL4Q.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4Q.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4Q.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4Q.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4Q.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4Q.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
VGEA.DE
Ранг доходности на риск VGEA.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEA.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEA.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEA.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4Q.DE c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF (EL4Q.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL4Q.DEVGEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.02

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
0.06

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.02

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

0.06

-0.38

EL4Q.DE vs. VGEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4Q.DE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VGEA.DE равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4Q.DE и VGEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL4Q.DE и VGEA.DE

Максимальная просадка EL4Q.DE за все время составила -47.27%, что больше максимальной просадки VGEA.DE в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Q.DE и VGEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4Q.DEVGEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.27%

-22.35%

-24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-3.47%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-3.92%

-8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.32%

-21.48%

-23.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.45%

-14.28%

-26.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-10.38%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.42%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4Q.DE и VGEA.DE

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF (EL4Q.DE) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что EL4Q.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4Q.DEVGEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.10%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

3.68%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.60%

4.41%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

6.40%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

5.91%

+6.66%

Сравнение комиссий EL4Q.DE и VGEA.DE

EL4Q.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGEA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4Q.DE и VGEA.DE

Дивидендная доходность EL4Q.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4Q.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF		3.29%2.65%1.77%1.93%1.40%1.18%1.30%1.67%1.49%2.64%2.40%2.69%
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EL4Q.DE and VGEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EL4Q.DE.

EL4Q.DE tracks iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ Index, while VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Deka and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for EL4Q.DE and 0.07% for VGEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4Q.DE и VGEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор