Сравнение EL4N.DE с EIB3.DE
EL4N.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF) and EIB3.DE (Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds - EL4N.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 while EIB3.DE tracks the Bloomberg Euro Government Select 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4N.DE returned -1.36%/yr vs 0.63%/yr for EIB3.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EL4N.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for EIB3.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4N.DE и EIB3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4N.DE показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у EIB3.DE с доходностью 0.19%.
EL4N.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 0.01%
EIB3.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4N.DE и EIB3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4N.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF | 0.04% | 2.08% | 1.72% | 7.32% | -15.78% | -2.17% | 3.22% | -2.47% |
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.19% | 2.14% | 3.03% | 3.39% | -4.93% | -0.76% | -0.13% | -0.51% |
Correlation
The correlation between EL4N.DE and EIB3.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between EL4N.DE and EIB3.DE has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4N.DE vs. EIB3.DE — Ранг доходности на риск
EL4N.DE
EIB3.DE
Сравнение EL4N.DE c EIB3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE) и Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4N.DE | EIB3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.50 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 1.50 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4N.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.26 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.30 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.17 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок EL4N.DE и EIB3.DE
Максимальная просадка EL4N.DE за все время составила -18.58%, что больше максимальной просадки EIB3.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4N.DE и EIB3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4N.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -6.78% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -1.60% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.49% | -1.60% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.42% | -5.91% | -12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -0.68% | -7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -2.06% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.54% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4N.DE и EIB3.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что EL4N.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIB3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4N.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.50% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.54% | 2.75% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 3.11% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 2.11% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 1.89% | +2.87% |
Сравнение комиссий EL4N.DE и EIB3.DE
EL4N.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EIB3.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4N.DE и EIB3.DE
Дивидендная доходность EL4N.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности EIB3.DE в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 2.41% | 2.51% | 2.80% | 2.24% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4N.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF | 1.34% | 0.92% | 0.82% | 2.15% | 0.77% | 0.72% | 0.97% | 1.16% | 1.32% | 2.60% | 2.65% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
EL4N.DE and EIB3.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIB3.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIB3.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for EL4N.DE.
EL4N.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7, while EIB3.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 1-3. They also come from different issuers: Deka and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for EL4N.DE and 0.10% for EIB3.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4N.DE и EIB3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор