Сравнение EL4M.DE с EL42.DE
EL4M.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF) and EL42.DE (Deka MSCI Europe UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EL4M.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5, while EL42.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4M.DE returned -0.03%/yr vs 8.94%/yr for EL42.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. EL4M.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for EL42.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4M.DE и EL42.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4M.DE показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у EL42.DE с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции EL4M.DE уступали акциям EL42.DE по среднегодовой доходности: -0.03% против 8.94% соответственно.
EL4M.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -0.53%
- 10 лет*
- -0.03%
EL42.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам EL4M.DE и EL42.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4M.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | -0.10% | 2.42% | 2.21% | 5.36% | -11.06% | -1.40% | 1.14% | 1.77% | 0.17% | -0.21% |
EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | 7.59% | 20.03% | 7.79% | 15.64% | -9.11% | 24.38% | -3.36% | 27.36% | -10.93% | 10.10% |
Correlation
The correlation between EL4M.DE and EL42.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2009 г. | 0.10 |
Over the past year, EL4M.DE and EL42.DE have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4M.DE vs. EL42.DE — Ранг доходности на риск
EL4M.DE
EL42.DE
Сравнение EL4M.DE c EL42.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4M.DE | EL42.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.67 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 6.24 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4M.DE | EL42.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.25 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.68 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.57 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EL4M.DE и EL42.DE
Максимальная просадка EL4M.DE за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки EL42.DE в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4M.DE и EL42.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4M.DE | EL42.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.53% | -35.85% | +22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -9.57% | +6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.63% | -16.42% | +13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.20% | -19.44% | +6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.53% | -35.85% | +22.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -1.52% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -5.32% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.56% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4M.DE и EL42.DE
Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) составляет 1.19%, в то время как у Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что EL4M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL42.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4M.DE | EL42.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 4.22% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 10.55% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 12.74% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 14.21% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 15.56% | -12.43% |
Сравнение комиссий EL4M.DE и EL42.DE
EL4M.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EL42.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4M.DE и EL42.DE
Дивидендная доходность EL4M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что сопоставимо с доходностью EL42.DE в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | 2.15% | 2.31% | 2.64% | 2.59% | 2.78% | 2.09% | 1.94% | 2.76% | 3.41% | 2.72% | 3.00% | 2.69% |
EL4M.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | 2.17% | 2.76% | 1.93% | 1.89% | 0.55% | 0.79% | 1.06% | 1.41% | 1.08% | 2.12% | 1.66% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
EL4M.DE and EL42.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4M.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4M.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EL42.DE.
EL4M.DE is categorized as European Government Bonds, while EL42.DE is Europe Equities. EL4M.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5, while EL42.DE tracks MSCI Europe. Their fees differ too: 0.15% for EL4M.DE and 0.30% for EL42.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4M.DE и EL42.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор