Сравнение EL4F.DE с EUPA.DE
EL4F.DE (Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF) and EUPA.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)) are both Europe Equities funds - EL4F.DE tracks the DAX® while EUPA.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, EL4F.DE returned 15.44%/yr vs 17.95%/yr for EUPA.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4F.DE charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for EUPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4F.DE и EUPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4F.DE показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у EUPA.DE с доходностью 8.36%.
EL4F.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 8.87%
EUPA.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4F.DE и EUPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EL4F.DE Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 1.34% | 22.54% | 18.07% | 7.69% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 8.36% | 18.38% | 13.54% | 11.13% |
Correlation
The correlation between EL4F.DE and EUPA.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between EL4F.DE and EUPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4F.DE vs. EUPA.DE — Ранг доходности на риск
EL4F.DE
EUPA.DE
Сравнение EL4F.DE c EUPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4F.DE | EUPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.02 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 7.49 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4F.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.57 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.30 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок EL4F.DE и EUPA.DE
Максимальная просадка EL4F.DE за все время составила -45.08%, что больше максимальной просадки EUPA.DE в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4F.DE и EUPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4F.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -10.28% | -34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -8.44% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -10.28% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -2.77% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -1.91% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.28% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4F.DE и EUPA.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что EL4F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4F.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 3.63% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 9.03% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 10.84% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 12.40% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 12.40% | +5.85% |
Сравнение комиссий EL4F.DE и EUPA.DE
EL4F.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EUPA.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4F.DE и EUPA.DE
Дивидендная доходность EL4F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4F.DE Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 1.80% | 1.82% | 2.10% | 2.63% | 2.72% | 1.86% | 2.19% | 2.42% | 2.94% | 2.76% | 2.66% | 2.70% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4F.DE and EUPA.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4F.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4F.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for EUPA.DE.
EL4F.DE tracks DAX®, while EUPA.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Global Sector. They also come from different issuers: Deka and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for EL4F.DE and 0.65% for EUPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4F.DE и EUPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор