PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EL4F.DE с ESNB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4F.DE с ESNB.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EL4F.DE (Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF) and ESNB.DE (Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4F.DE tracks the DAX® while ESNB.DE tracks the BELEX15 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4F.DE returned 9.18%/yr vs -1.81%/yr for ESNB.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. EL4F.DE charges 0.15%/yr vs 1.38%/yr for ESNB.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4F.DE и ESNB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) и Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4F.DE показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у ESNB.DE с доходностью -6.99%.

EL4F.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
-2.26%
С начала года
0.82%
1 год
1.36%
3 года*
14.83%
5 лет*
9.18%
10 лет*
8.95%

ESNB.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
-5.83%
С начала года
-6.99%
1 год
-5.51%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4F.DE и ESNB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EL4F.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF		0.82%22.54%18.07%19.54%-12.81%15.13%2.76%24.66%-15.28%
ESNB.DE
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF		-6.99%0.82%0.78%2.90%-8.70%5.74%-3.42%5.43%-7.45%

Correlation

The correlation between EL4F.DE and ESNB.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4F.DE:
EL4F.DE с EL4X.DEEL4F.DE с ELFC.DEEL4F.DE с D6RP.DEEL4F.DE с EL4A.DEEL4F.DE с ELFB.DEEL4F.DE с EL49.DEEL4F.DE с EL42.DE
Часто сравнивают с ESNB.DE:
ESNB.DE с EXSH.DEESNB.DE с GRX.DEESNB.DE с BGX.DEESNB.DE с CZX.DEESNB.DE с ECDC.DEESNB.DE с HUBE.DEESNB.DE с MKK1.DE

Доходность на риск

EL4F.DE vs. ESNB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4F.DE
Ранг доходности на риск EL4F.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4F.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4F.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4F.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4F.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4F.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ESNB.DE
Ранг доходности на риск ESNB.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESNB.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESNB.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESNB.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESNB.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESNB.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4F.DE c ESNB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) и Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL4F.DEESNB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.57

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
-0.75

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.91

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.53

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-1.12

+1.46

EL4F.DE vs. ESNB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4F.DE на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа ESNB.DE равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4F.DE и ESNB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL4F.DE и ESNB.DE

Максимальная просадка EL4F.DE за все время составила -45.32%, что больше максимальной просадки ESNB.DE в -22.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4F.DE и ESNB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4F.DEESNB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.32%

-22.77%

-22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-10.40%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-12.60%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-15.85%

-10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-13.67%

+9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-8.44%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.91%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4F.DE и ESNB.DE

Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что EL4F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESNB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4F.DEESNB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.05%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

6.22%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

9.72%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

10.52%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

12.11%

+5.89%

Сравнение комиссий EL4F.DE и ESNB.DE

EL4F.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESNB.DE в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4F.DE и ESNB.DE

Дивидендная доходность EL4F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как ESNB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4F.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF		2.13%1.82%2.10%2.63%2.72%1.86%2.19%2.42%2.94%2.60%2.66%2.70%
ESNB.DE
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EL4F.DE and ESNB.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EL4F.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4F.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.38% for ESNB.DE.

EL4F.DE tracks DAX®, while ESNB.DE tracks BELEX15 Index. They also come from different issuers: Deka and Expat. Their fees differ too: 0.15% for EL4F.DE and 1.38% for ESNB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4F.DE и ESNB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор