Сравнение EL4E.DE с ELFC.DE
EL4E.DE (Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF) and ELFC.DE (Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Deka - EL4E.DE tracks the STOXX Europe Strong Style Composite 40 Index while ELFC.DE tracks the EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4E.DE returned 8.80%/yr vs 8.89%/yr for ELFC.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4E.DE charges 0.66%/yr vs 0.30%/yr for ELFC.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4E.DE и ELFC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4E.DE показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у ELFC.DE с доходностью 13.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EL4E.DE имеют среднегодовую доходность 8.80%, а акции ELFC.DE немного впереди с 8.89%.
EL4E.DE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- -1.91%
- С начала года
- 5.86%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 8.80%
ELFC.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 12.35%
- С начала года
- 13.62%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам EL4E.DE и ELFC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4E.DE Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF | 5.86% | 10.62% | 11.03% | 16.21% | -27.49% | 23.99% | 14.63% | 31.38% | -7.27% | 14.23% |
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 13.62% | 17.70% | -0.16% | 15.74% | 1.24% | 22.31% | -7.16% | 19.92% | -4.01% | 5.62% |
Correlation
The correlation between EL4E.DE and ELFC.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2015 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between EL4E.DE and ELFC.DE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4E.DE vs. ELFC.DE — Ранг доходности на риск
EL4E.DE
ELFC.DE
Сравнение EL4E.DE c ELFC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF (EL4E.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4E.DE | ELFC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.97 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 8.04 | -6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4E.DE и ELFC.DE
Максимальная просадка EL4E.DE за все время составила -50.61%, что больше максимальной просадки ELFC.DE в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4E.DE и ELFC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4E.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.61% | -37.68% | -12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -6.71% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.95% | -15.02% | -7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.69% | -16.82% | -23.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.69% | -37.68% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -0.74% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -4.66% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 2.49% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4E.DE и ELFC.DE
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF (EL4E.DE) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что EL4E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4E.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 3.21% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 8.27% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 10.95% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 13.72% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 15.73% | +4.26% |
Сравнение комиссий EL4E.DE и ELFC.DE
EL4E.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ELFC.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4E.DE и ELFC.DE
Дивидендная доходность EL4E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности ELFC.DE в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4E.DE Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF | 1.31% | 0.93% | 1.28% | 0.60% | 2.51% | 0.23% | 0.95% | 1.28% | 1.02% | 0.23% | 2.62% | 1.99% |
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 3.75% | 4.45% | 4.66% | 4.66% | 4.91% | 3.84% | 2.83% | 3.64% | 4.20% | 3.53% | 3.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4E.DE and ELFC.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELFC.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFC.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.66% for EL4E.DE.
EL4E.DE tracks STOXX Europe Strong Style Composite 40 Index, while ELFC.DE tracks EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Their fees differ too: 0.66% for EL4E.DE and 0.30% for ELFC.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4E.DE и ELFC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор