Сравнение EL4C.DE с ZPDX.DE
EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) and ZPDX.DE (SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20 while ZPDX.DE tracks the STOXX® Europe 600 SRI. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4C.DE returned -2.09%/yr vs 9.14%/yr for ZPDX.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4C.DE charges 0.65%/yr vs 0.12%/yr for ZPDX.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4C.DE и ZPDX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4C.DE показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у ZPDX.DE с доходностью 6.68%.
EL4C.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- 7.35%
ZPDX.DE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4C.DE и ZPDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 12.27% | -3.34% | -6.07% | 15.53% | -35.98% | 26.15% | 24.97% | 7.64% |
ZPDX.DE SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 6.68% | 14.73% | 10.10% | 18.67% | -11.83% | 25.89% | -2.05% | 8.15% |
Correlation
The correlation between EL4C.DE and ZPDX.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between EL4C.DE and ZPDX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4C.DE vs. ZPDX.DE — Ранг доходности на риск
EL4C.DE
ZPDX.DE
Сравнение EL4C.DE c ZPDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) и SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4C.DE | ZPDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.10 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 3.43 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4C.DE | ZPDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.86 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.63 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок EL4C.DE и ZPDX.DE
Максимальная просадка EL4C.DE за все время составила -50.13%, что больше максимальной просадки ZPDX.DE в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4C.DE и ZPDX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4C.DE | ZPDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -35.97% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.20% | -10.73% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.07% | -16.01% | -12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.48% | -20.27% | -24.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.07% | -1.40% | -24.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -5.32% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 3.47% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4C.DE и ZPDX.DE
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что EL4C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4C.DE | ZPDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 4.19% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 11.18% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 13.77% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 14.29% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 16.74% | +4.81% |
Сравнение комиссий EL4C.DE и ZPDX.DE
EL4C.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZPDX.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4C.DE и ZPDX.DE
Дивидендная доходность EL4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как ZPDX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.79% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.16% | 0.24% | 0.17% |
ZPDX.DE SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4C.DE and ZPDX.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDX.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDX.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20, while ZPDX.DE tracks STOXX® Europe 600 SRI. They also come from different issuers: Deka and State Street. Their fees differ too: 0.65% for EL4C.DE and 0.12% for ZPDX.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4C.DE и ZPDX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор