Сравнение EL4C.DE с PRAE.DE
EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20 while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4C.DE returned -2.09%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4C.DE charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4C.DE и PRAE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4C.DE показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.
EL4C.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- 7.35%
PRAE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4C.DE и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 12.27% | -3.34% | -6.07% | 15.53% | -35.98% | 26.15% | 17.18% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 7.71% | 20.47% | 8.49% | 15.73% | -9.25% | 25.29% | -4.31% |
Correlation
The correlation between EL4C.DE and PRAE.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between EL4C.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4C.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
EL4C.DE
PRAE.DE
Сравнение EL4C.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4C.DE | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.75 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 6.64 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4C.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.29 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.69 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EL4C.DE и PRAE.DE
Максимальная просадка EL4C.DE за все время составила -50.13%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4C.DE и PRAE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4C.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -32.86% | -17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.20% | -9.54% | -5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.07% | -16.94% | -11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.48% | -19.60% | -24.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.07% | -1.63% | -24.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -5.27% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 2.52% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4C.DE и PRAE.DE
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что EL4C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4C.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 4.39% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 10.66% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 12.97% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 14.42% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 17.22% | +4.33% |
Сравнение комиссий EL4C.DE и PRAE.DE
EL4C.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4C.DE и PRAE.DE
Дивидендная доходность EL4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.79% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.16% | 0.24% | 0.17% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4C.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for EL4C.DE and 0.05% for PRAE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4C.DE и PRAE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор