Сравнение EL4C.DE с EL4S.DE
EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) and EL4S.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EL4C.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Strong Growth 20, while EL4S.DE is a European Government Bonds fund tracking the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4C.DE returned 7.35%/yr vs -0.20%/yr for EL4S.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. EL4C.DE charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for EL4S.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4C.DE и EL4S.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4C.DE показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у EL4S.DE с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции EL4C.DE превзошли акции EL4S.DE по среднегодовой доходности: 7.35% против -0.20% соответственно.
EL4C.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- 7.35%
EL4S.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- -0.20%
Сравнение доходности по годам EL4C.DE и EL4S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 12.27% | -3.34% | -6.07% | 15.53% | -35.98% | 26.15% | 24.97% | 48.01% | -5.01% | 21.71% |
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 0.11% | 1.65% | 2.75% | 2.51% | -4.56% | -0.97% | -0.79% | -0.83% | -0.57% | -1.08% |
Correlation
The correlation between EL4C.DE and EL4S.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2009 г. | -0.03 |
The correlation between EL4C.DE and EL4S.DE shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4C.DE vs. EL4S.DE — Ранг доходности на риск
EL4C.DE
EL4S.DE
Сравнение EL4C.DE c EL4S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) и Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4C.DE | EL4S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 1.87 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4C.DE | EL4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.54 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.24 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | -0.18 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.30 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок EL4C.DE и EL4S.DE
Максимальная просадка EL4C.DE за все время составила -50.13%, что больше максимальной просадки EL4S.DE в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4C.DE и EL4S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4C.DE | EL4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -13.04% | -37.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.20% | -1.03% | -14.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.07% | -1.03% | -27.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.48% | -5.86% | -38.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.48% | -9.46% | -35.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.07% | -6.04% | -20.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -5.87% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 0.32% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4C.DE и EL4S.DE
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что EL4C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4C.DE | EL4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 0.44% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 0.97% | +16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 1.10% | +20.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 1.46% | +21.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 1.12% | +20.43% |
Сравнение комиссий EL4C.DE и EL4S.DE
EL4C.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EL4S.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4C.DE и EL4S.DE
Дивидендная доходность EL4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности EL4S.DE в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.79% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.16% | 0.24% | 0.17% |
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 1.48% | 1.20% | 0.83% | 0.60% | 0.88% | 0.94% | 0.78% | 1.06% | 0.99% | 1.63% | 1.46% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
EL4C.DE and EL4S.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4S.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4S.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
EL4C.DE is categorized as Europe Equities, while EL4S.DE is European Government Bonds. EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20, while EL4S.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3. Their fees differ too: 0.65% for EL4C.DE and 0.15% for EL4S.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4C.DE и EL4S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор