Сравнение EL4C.DE с EL49.DE
EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) and EL49.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EL4C.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Strong Growth 20, while EL49.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4C.DE returned 7.04%/yr vs 0.40%/yr for EL49.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. EL4C.DE charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for EL49.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4C.DE и EL49.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4C.DE показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у EL49.DE с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции EL4C.DE превзошли акции EL49.DE по среднегодовой доходности: 7.04% против 0.40% соответственно.
EL4C.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.78%
- С начала года
- 8.35%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- -4.67%
- 10 лет*
- 7.04%
EL49.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.40%
Сравнение доходности по годам EL4C.DE и EL49.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 8.35% | -3.32% | -6.07% | 15.55% | -36.03% | 26.23% | 24.95% | 48.03% | -5.01% | 21.49% |
EL49.DE Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | 0.33% | 2.66% | 4.07% | 7.13% | -13.34% | -1.13% | 1.79% | 5.80% | -1.28% | 0.93% |
Correlation
The correlation between EL4C.DE and EL49.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2010 г. | 0.12 |
Over the past year, EL4C.DE and EL49.DE have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4C.DE vs. EL49.DE — Ранг доходности на риск
EL4C.DE
EL49.DE
Сравнение EL4C.DE c EL49.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4C.DE | EL49.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.32 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 1.03 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4C.DE и EL49.DE
Максимальная просадка EL4C.DE за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки EL49.DE в -16.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4C.DE и EL49.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4C.DE | EL49.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.78% | -16.78% | -33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -3.06% | -10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.07% | -3.06% | -25.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.48% | -16.78% | -27.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.48% | -16.78% | -27.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.64% | -2.02% | -26.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -3.00% | -13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 0.95% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4C.DE и EL49.DE
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что EL4C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL49.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4C.DE | EL49.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 0.89% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 3.47% | +14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 3.90% | +18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 4.89% | +17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 5.21% | +15.90% |
Сравнение комиссий EL4C.DE и EL49.DE
EL4C.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EL49.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4C.DE и EL49.DE
Дивидендная доходность EL4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности EL49.DE в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL49.DE Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | 3.47% | 3.50% | 3.24% | 3.04% | 0.75% | 0.69% | 0.69% | 0.88% | 0.75% | 1.15% | 1.52% | 1.82% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.90% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EL4C.DE and EL49.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL49.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL49.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
EL4C.DE is categorized as Europe Equities, while EL49.DE is European Corporate Bonds. EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20, while EL49.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. Their fees differ too: 0.65% for EL4C.DE and 0.20% for EL49.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4C.DE и EL49.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор