PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EL4B.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EL4B.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF (EL4B.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4B.DE показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.


EL4B.DE

1 день
0.71%
1 месяц
1.73%
С начала года
7.06%
6 месяцев
8.43%
1 год
15.56%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.39%
10 лет*
10.43%

FTGE.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.62%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4B.DE и FTGE.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
EL4B.DE
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF
7.06%22.15%10.94%22.39%-8.81%23.20%23.70%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
13.73%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%24.16%

Correlation

The correlation between EL4B.DE and FTGE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.88

The correlation between EL4B.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Доходность на риск

EL4B.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EL4B.DE
Ранг доходности на риск EL4B.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4B.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4B.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4B.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4B.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4B.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина

FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4B.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF (EL4B.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EL4B.DEFTGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.27

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

12.30

-7.46

EL4B.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4B.DE на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FTGE.DE равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4B.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EL4B.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.16

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.88

-0.58

Просадки

Сравнение просадок EL4B.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка EL4B.DE за все время составила -52.03%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4B.DE и FTGE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EL4B.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.03%

-26.63%

-25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-9.38%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-16.12%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-26.63%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-5.40%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.50%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4B.DE и FTGE.DE

Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF (EL4B.DE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что EL4B.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EL4B.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.83%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

11.63%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

14.23%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

17.58%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

18.41%

-0.28%

Сравнение комиссий EL4B.DE и FTGE.DE

EL4B.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4B.DE и FTGE.DE

Дивидендная доходность EL4B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4B.DE
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF
2.19%2.36%2.77%2.77%2.85%2.22%2.06%3.04%4.02%3.31%3.23%3.34%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EL4B.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EL4B.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4B.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

EL4B.DE tracks EURO STOXX® 50, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: Deka and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for EL4B.DE and 0.65% for FTGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4B.DE и FTGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор