Сравнение EL4B.DE с EL4F.DE
EL4B.DE (Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF) and EL4F.DE (Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Deka - EL4B.DE tracks the EURO STOXX® 50 while EL4F.DE tracks the DAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4B.DE returned 10.43%/yr vs 8.87%/yr for EL4F.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EL4B.DE и EL4F.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4B.DE показывает доходность 7.06%, что значительно выше, чем у EL4F.DE с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции EL4B.DE превзошли акции EL4F.DE по среднегодовой доходности: 10.43% против 8.87% соответственно.
EL4B.DE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 10.43%
EL4F.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам EL4B.DE и EL4F.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4B.DE Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.06% | 22.15% | 10.94% | 22.39% | -8.81% | 23.20% | -3.07% | 29.97% | -11.84% | 10.41% |
EL4F.DE Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 1.34% | 22.54% | 18.07% | 19.54% | -12.81% | 15.13% | 2.76% | 24.66% | -18.50% | 12.62% |
Correlation
The correlation between EL4B.DE and EL4F.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2008 г. | 0.89 |
The correlation between EL4B.DE and EL4F.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4B.DE vs. EL4F.DE — Ранг доходности на риск
EL4B.DE
EL4F.DE
Сравнение EL4B.DE c EL4F.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF (EL4B.DE) и Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4B.DE | EL4F.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.18 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 0.57 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4B.DE | EL4F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.14 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.52 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EL4B.DE и EL4F.DE
Максимальная просадка EL4B.DE за все время составила -52.03%, что больше максимальной просадки EL4F.DE в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4B.DE и EL4F.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4B.DE | EL4F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.03% | -45.08% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -12.36% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -15.79% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -26.71% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -38.59% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -2.26% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -8.33% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.98% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4B.DE и EL4F.DE
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF (EL4B.DE) и Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) имеют волатильность 4.94% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4B.DE | EL4F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.16% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 13.00% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 16.09% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 17.13% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 18.25% | -0.12% |
Сравнение комиссий EL4B.DE и EL4F.DE
И EL4B.DE, и EL4F.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4B.DE и EL4F.DE
Дивидендная доходность EL4B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности EL4F.DE в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4B.DE Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.19% | 2.36% | 2.77% | 2.77% | 2.85% | 2.22% | 2.06% | 3.04% | 4.02% | 3.31% | 3.23% | 3.34% |
EL4F.DE Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 1.80% | 1.82% | 2.10% | 2.63% | 2.72% | 1.86% | 2.19% | 2.42% | 2.94% | 2.76% | 2.66% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EL4B.DE and EL4F.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4B.DE and EL4F.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
EL4B.DE tracks EURO STOXX® 50, while EL4F.DE tracks DAX®.
Подберите оптимальное распределение для EL4B.DE и EL4F.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор