Сравнение EL4A.DE с PRAE.DE
EL4A.DE (Deka DAX UCITS ETF) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4A.DE tracks the DAX® while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4A.DE returned 9.09%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EL4A.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4A.DE и PRAE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4A.DE показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.
EL4A.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.89%
PRAE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4A.DE и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 1.28% | 22.57% | 18.09% | 19.52% | -12.77% | 15.21% | 1.00% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 7.71% | 20.47% | 8.49% | 15.73% | -9.25% | 25.29% | -4.31% |
Correlation
The correlation between EL4A.DE and PRAE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between EL4A.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4A.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
EL4A.DE
PRAE.DE
Сравнение EL4A.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4A.DE | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.75 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 6.64 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4A.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.29 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.54 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок EL4A.DE и PRAE.DE
Максимальная просадка EL4A.DE за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4A.DE и PRAE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4A.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -32.86% | -13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -9.54% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | -16.94% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | -19.60% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -1.63% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -5.27% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.52% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4A.DE и PRAE.DE
Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что EL4A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4A.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.39% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 10.66% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 12.97% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 14.42% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 17.22% | +1.14% |
Сравнение комиссий EL4A.DE и PRAE.DE
EL4A.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4A.DE и PRAE.DE
Ни EL4A.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.56% | 0.65% | 0.60% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4A.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EL4A.DE.
EL4A.DE tracks DAX®, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EL4A.DE and 0.05% for PRAE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4A.DE и PRAE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор