PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL49.DE с ELFC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL49.DE с ELFC.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE).

EL49.DE и ELFC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL49.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. Фонд был запущен 17 февр. 2010 г.. ELFC.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL49.DE и ELFC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL49.DE и ELFC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		-0.66%2.66%4.06%7.13%-13.01%-1.51%1.80%5.80%-1.28%0.93%
ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF		10.46%17.73%-0.16%15.69%1.54%21.96%-7.15%19.94%-4.03%6.11%

Доходность по периодам

С начала года, EL49.DE показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у ELFC.DE с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции EL49.DE уступали акциям ELFC.DE по среднегодовой доходности: 0.54% против 9.15% соответственно.

EL49.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.95%
1 год
2.05%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.54%

ELFC.DE

1 день
0.93%
1 месяц
3.89%
С начала года
10.46%
6 месяцев
16.17%
1 год
22.23%
3 года*
11.26%
5 лет*
10.55%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF

Часто сравнивают с EL49.DE:
EL49.DE с VOOEL49.DE с PR1C.DEEL49.DE с D6RP.DEEL49.DE с SPPS.DEEL49.DE с D6RQ.DEEL49.DE с EL4F.DEEL49.DE с IE3E.DE
Часто сравнивают с ELFC.DE:
ELFC.DE с VHYL.ASELFC.DE с LYYA.DEELFC.DE с XESD.DEELFC.DE с XNZN.DEELFC.DE с EL4G.DEELFC.DE с CEMT.DEELFC.DE с ZPRX.DE

Сравнение комиссий EL49.DE и ELFC.DE

EL49.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ELFC.DE в 0.30%.

ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Доходность на риск

EL49.DE vs. ELFC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL49.DE
Ранг доходности на риск EL49.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL49.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL49.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL49.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL49.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL49.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ELFC.DE
Ранг доходности на риск ELFC.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFC.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFC.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFC.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFC.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFC.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL49.DE c ELFC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL49.DEELFC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.66

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.14

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

2.27

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

8.15

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL49.DE vs. ELFC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL49.DE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ELFC.DE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL49.DE и ELFC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL49.DEELFC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.66

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.76

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.57

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.09

Корреляция

Корреляция между EL49.DE и ELFC.DE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL49.DE и ELFC.DE

Дивидендная доходность EL49.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности ELFC.DE в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		3.55%3.50%3.24%3.04%0.75%0.69%0.69%0.88%0.75%1.15%1.52%1.82%
ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF		4.16%4.45%4.66%4.66%4.91%3.85%2.83%3.64%4.20%3.53%3.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL49.DE и ELFC.DE

Максимальная просадка EL49.DE за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки ELFC.DE в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL49.DE и ELFC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL49.DEELFC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-37.68%

+20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-9.79%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.77%

-16.85%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.77%

-37.68%

+20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-0.24%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-4.77%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.73%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EL49.DE и ELFC.DE

Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) составляет 2.11%, в то время как у Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что EL49.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL49.DEELFC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

4.08%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

8.13%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

13.35%

-9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.78%

13.80%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

16.59%

-11.38%