PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL49.DE с ECR1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL49.DE с ECR1.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE).

EL49.DE и ECR1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL49.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. Фонд был запущен 17 февр. 2010 г.. ECR1.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. Фонд был запущен 15 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL49.DE и ECR1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL49.DE и ECR1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		-0.66%2.66%4.06%7.13%-13.01%-0.72%
ECR1.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF		0.35%2.49%3.92%3.16%-0.51%-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, EL49.DE показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у ECR1.DE с доходностью 0.35%.

EL49.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.95%
1 год
2.05%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.54%

ECR1.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.06%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с EL49.DE:
EL49.DE с VOOEL49.DE с PR1C.DEEL49.DE с D6RP.DEEL49.DE с SPPS.DEEL49.DE с D6RQ.DEEL49.DE с EL4F.DEEL49.DE с IE3E.DE
Часто сравнивают с ECR1.DE:
ECR1.DE с ERNA.LECR1.DE с JER5.DEECR1.DE с JREB.DEECR1.DE с IE3E.DEECR1.DE с QDVL.DEECR1.DE с SPPS.DEECR1.DE с SYBD.DE

Сравнение комиссий EL49.DE и ECR1.DE

EL49.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ECR1.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
ECR1.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF

Доходность на риск

EL49.DE vs. ECR1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL49.DE
Ранг доходности на риск EL49.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL49.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL49.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL49.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL49.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL49.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ECR1.DE
Ранг доходности на риск ECR1.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECR1.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECR1.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL49.DE c ECR1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL49.DEECR1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

3.60

-3.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

6.01

-5.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.78

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

13.10

-12.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

71.65

-68.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL49.DE vs. ECR1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL49.DE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ECR1.DE равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL49.DE и ECR1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL49.DEECR1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

3.60

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

2.78

-2.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

2.80

-2.34

Корреляция

Корреляция между EL49.DE и ECR1.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL49.DE и ECR1.DE

Дивидендная доходность EL49.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как ECR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		3.55%3.50%3.24%3.04%0.75%0.69%0.69%0.88%0.75%1.15%1.52%1.82%
ECR1.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL49.DE и ECR1.DE

Максимальная просадка EL49.DE за все время составила -16.77%, что больше максимальной просадки ECR1.DE в -1.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL49.DE и ECR1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL49.DEECR1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-1.49%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-0.16%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.77%

-1.49%

-15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-0.03%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-0.28%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.03%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EL49.DE и ECR1.DE

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что EL49.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL49.DEECR1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

0.15%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

0.34%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

0.58%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.78%

0.63%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

0.64%

+4.57%