Сравнение EL46.DE с MCHN.DE
EL46.DE (Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF) and MCHN.DE (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - EL46.DE tracks the MSCI China ex A Shares while MCHN.DE tracks the MSCI China All Shares Stock Connect Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL46.DE returned -5.22%/yr vs -2.88%/yr for MCHN.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EL46.DE charges 0.66%/yr vs 0.35%/yr for MCHN.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL46.DE и MCHN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL46.DE показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у MCHN.DE с доходностью -1.78%.
EL46.DE
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- -15.85%
- С начала года
- -12.01%
- 1 год
- -7.74%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 2.84%
MCHN.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -5.58%
- С начала года
- -1.78%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- -2.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL46.DE и MCHN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EL46.DE Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | -12.01% | 17.79% | 27.58% | -14.48% | -13.57% | -27.53% |
MCHN.DE Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | -1.78% | 13.01% | 25.16% | -15.29% | -18.40% | -10.70% |
Correlation
The correlation between EL46.DE and MCHN.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between EL46.DE and MCHN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL46.DE vs. MCHN.DE — Ранг доходности на риск
EL46.DE
MCHN.DE
Сравнение EL46.DE c MCHN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE) и Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL46.DE | MCHN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.75 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 1.51 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL46.DE и MCHN.DE
Максимальная просадка EL46.DE за все время составила -92.74%, что больше максимальной просадки MCHN.DE в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL46.DE и MCHN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL46.DE | MCHN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.74% | -45.79% | -46.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.07% | -11.21% | -15.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.07% | -23.24% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.45% | -43.29% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.73% | -17.50% | -67.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.09% | -23.92% | -62.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 5.54% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL46.DE и MCHN.DE
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что EL46.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL46.DE | MCHN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.28% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 12.32% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 17.52% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 25.04% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 24.64% | +2.96% |
Сравнение комиссий EL46.DE и MCHN.DE
EL46.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии MCHN.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL46.DE и MCHN.DE
Дивидендная доходность EL46.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как MCHN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL46.DE Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | 1.57% | 1.43% | 2.06% | 2.03% | 1.78% | 1.22% | 0.86% | 1.26% | 1.23% | 0.94% | 1.36% | 0.63% |
MCHN.DE Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL46.DE and MCHN.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCHN.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCHN.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for EL46.DE.
EL46.DE tracks MSCI China ex A Shares, while MCHN.DE tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and Invesco. Their fees differ too: 0.66% for EL46.DE and 0.35% for MCHN.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL46.DE и MCHN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор