PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL46.DE с H4ZP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL46.DE с H4ZP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL46.DE (Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF) and H4ZP.DE (HSBC MSCI China UCITS ETF USD) are both China Equities funds - EL46.DE tracks the MSCI China ex A Shares while H4ZP.DE tracks the MSCI China. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL46.DE returned 3.87%/yr vs 4.72%/yr for H4ZP.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EL46.DE charges 0.66%/yr vs 0.28%/yr for H4ZP.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL46.DE и H4ZP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL46.DE показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у H4ZP.DE с доходностью -6.53%. За последние 10 лет акции EL46.DE уступали акциям H4ZP.DE по среднегодовой доходности: 3.87% против 4.72% соответственно.

EL46.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-13.05%
1 год
-3.33%
3 года*
6.90%
5 лет*
-5.27%
10 лет*
3.87%

H4ZP.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.00%
1 год
2.93%
3 года*
8.20%
5 лет*
-4.00%
10 лет*
4.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL46.DE и H4ZP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL46.DE
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF		-10.01%17.77%27.71%-14.54%-13.52%-21.82%14.00%27.42%-16.05%34.69%
H4ZP.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD		-6.53%16.54%28.55%-14.47%-15.34%-16.86%15.20%26.76%-16.09%35.18%

Correlation

The correlation between EL46.DE and H4ZP.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г.

0.93

The correlation between EL46.DE and H4ZP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

HSBC MSCI China UCITS ETF USD

Часто сравнивают с EL46.DE:
EL46.DE с EL4Z.DEEL46.DE с EL4I.DEEL46.DE с EL40.DEEL46.DE с EL41.DEEL46.DE с XCS7.DEEL46.DE с ELFE.DEEL46.DE с CNAA.DE
Часто сравнивают с H4ZP.DE:
H4ZP.DE с 36BZ.DEH4ZP.DE с EXXU.DEH4ZP.DE с IWDA.ASH4ZP.DE с C024.DEH4ZP.DE с H4ZF.DEH4ZP.DE с H4Z6.DEH4ZP.DE с H4ZX.DE

Доходность на риск

EL46.DE vs. H4ZP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL46.DE
Ранг доходности на риск EL46.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL46.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL46.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL46.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL46.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL46.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
H4ZP.DE
Ранг доходности на риск H4ZP.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZP.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZP.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZP.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZP.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZP.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL46.DE c H4ZP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL46.DEH4ZP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.17

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
0.38

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.19

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

0.39

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL46.DE vs. H4ZP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL46.DE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа H4ZP.DE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL46.DE и H4ZP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL46.DEH4ZP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.17

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.14

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.19

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.19

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EL46.DE и H4ZP.DE

Максимальная просадка EL46.DE за все время составила -58.21%, примерно равная максимальной просадке H4ZP.DE в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL46.DE и H4ZP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL46.DEH4ZP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.21%

-55.74%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.01%

-16.83%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.65%

-24.56%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

-49.16%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.21%

-55.74%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.65%

-31.17%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.26%

-23.08%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

8.15%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EL46.DE и H4ZP.DE

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что EL46.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL46.DEH4ZP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

7.30%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

13.14%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

18.46%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.36%

27.70%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

25.25%

+2.28%

Сравнение комиссий EL46.DE и H4ZP.DE

EL46.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии H4ZP.DE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL46.DE и H4ZP.DE

Дивидендная доходность EL46.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности H4ZP.DE в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL46.DE
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF		1.52%1.43%2.06%2.03%1.78%1.22%0.86%1.26%1.62%0.94%1.98%2.32%
H4ZP.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD		2.14%2.39%3.10%2.10%1.97%1.28%0.96%1.57%1.40%0.78%1.97%2.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EL46.DE and H4ZP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZP.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZP.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.66% for EL46.DE.

EL46.DE tracks MSCI China ex A Shares, while H4ZP.DE tracks MSCI China. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and HSBC. Their fees differ too: 0.66% for EL46.DE and 0.28% for H4ZP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL46.DE и H4ZP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор