PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EL45.DE с PRAJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL45.DE с PRAJ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EL45.DE (Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF) and PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds - EL45.DE tracks the MSCI Japan Climate Change ESG Select CTB Index while PRAJ.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL45.DE returned 7.04%/yr vs 9.67%/yr for PRAJ.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EL45.DE charges 0.26%/yr vs 0.05%/yr for PRAJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL45.DE и PRAJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF (EL45.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL45.DE показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у PRAJ.DE с доходностью 14.82%.

EL45.DE

1 день
-1.97%
1 месяц
-4.50%
6 месяцев
7.98%
С начала года
13.29%
1 год
27.46%
3 года*
12.94%
5 лет*
7.04%
10 лет*
382.29%

PRAJ.DE

1 день
-2.18%
1 месяц
-3.11%
6 месяцев
7.91%
С начала года
14.82%
1 год
31.70%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL45.DE и PRAJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EL45.DE
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF		13.29%10.57%11.51%12.77%-14.83%9.65%489,583.77%
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF		14.82%12.81%13.75%16.27%-11.68%10.20%-99.15%

Correlation

The correlation between EL45.DE and PRAJ.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.88

The correlation between EL45.DE and PRAJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Amundi Prime Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с EL45.DE:
EL45.DE с EL4G.DEEL45.DE с 36B4.DEEL45.DE с 3JPN.DEEL45.DE с D6RP.DEEL45.DE с EL42.DEEL45.DE с EL4A.DEEL45.DE с EL4F.DE
Часто сравнивают с PRAJ.DE:
PRAJ.DE с SCHKPRAJ.DE с FBT.LPRAJ.DE с VFV.TOPRAJ.DE с JSRI.DEPRAJ.DE с PR1J.DEPRAJ.DE с AW15.DEPRAJ.DE с ETLR.DE

Доходность на риск

EL45.DE vs. PRAJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL45.DE
Ранг доходности на риск EL45.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL45.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL45.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL45.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL45.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL45.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PRAJ.DE
Ранг доходности на риск PRAJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAJ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAJ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAJ.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAJ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL45.DE c PRAJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF (EL45.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL45.DEPRAJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.64

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.39

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.25

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

10.47

-2.65

EL45.DE vs. PRAJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL45.DE на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAJ.DE равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL45.DE и PRAJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL45.DE и PRAJ.DE

Максимальная просадка EL45.DE за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки PRAJ.DE в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL45.DE и PRAJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL45.DEPRAJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.54%

-99.42%

+75.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-9.72%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

-16.82%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-18.65%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-98.59%

+91.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-98.79%

+92.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.02%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EL45.DE и PRAJ.DE

Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF (EL45.DE) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что EL45.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL45.DEPRAJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

5.97%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

15.66%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

19.34%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

16.72%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21,842.13%

42.68%

+21,799.45%

Сравнение комиссий EL45.DE и PRAJ.DE

EL45.DE берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии PRAJ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL45.DE и PRAJ.DE

Дивидендная доходность EL45.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как PRAJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL45.DE
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF		1.48%1.77%1.49%1.64%1.95%2.07%165.19%81.94%42.51%159.77%62.28%103.93%
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EL45.DE and PRAJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.26% for EL45.DE.

EL45.DE tracks MSCI Japan Climate Change ESG Select CTB Index, while PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.26% for EL45.DE and 0.05% for PRAJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL45.DE и PRAJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор