PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EL45.DE с NS4E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL45.DE с NS4E.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EL45.DE (Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF) and NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both Japan Equities funds - EL45.DE tracks the MSCI Japan Climate Change ESG Select CTB Index while NS4E.DE tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL45.DE returned 382.29%/yr vs 13.98%/yr for NS4E.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL45.DE charges 0.26%/yr vs 0.19%/yr for NS4E.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL45.DE и NS4E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF (EL45.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL45.DE показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у NS4E.DE с доходностью 17.06%. За последние 10 лет акции EL45.DE превзошли акции NS4E.DE по среднегодовой доходности: 382.29% против 13.98% соответственно.

EL45.DE

1 день
-1.97%
1 месяц
-4.50%
6 месяцев
7.98%
С начала года
13.29%
1 год
27.46%
3 года*
12.94%
5 лет*
7.04%
10 лет*
382.29%

NS4E.DE

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
9.96%
С начала года
17.06%
1 год
42.35%
3 года*
25.18%
5 лет*
19.49%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL45.DE и NS4E.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL45.DE
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF		13.29%10.57%11.51%12.77%-14.83%9.65%491,262.69%840.15%41.10%6,472.17%
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		17.06%27.33%22.81%33.35%-4.26%10.90%7.50%17.31%-17.52%19.58%

Correlation

The correlation between EL45.DE and NS4E.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г.

0.68

Over the past year, EL45.DE and NS4E.DE have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.68, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)

Часто сравнивают с EL45.DE:
EL45.DE с EL4G.DEEL45.DE с 36B4.DEEL45.DE с 3JPN.DEEL45.DE с D6RP.DEEL45.DE с EL42.DEEL45.DE с EL4A.DEEL45.DE с EL4F.DE
Часто сравнивают с NS4E.DE:
NS4E.DE с SGAJ.DENS4E.DE с JP40.DENS4E.DE с UIM5.DENS4E.DE с PR1J.DENS4E.DE с JPNH.DENS4E.DE с SODJ.DENS4E.DE с IUS4.DE

Доходность на риск

EL45.DE vs. NS4E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL45.DE
Ранг доходности на риск EL45.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL45.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL45.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL45.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL45.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL45.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NS4E.DE
Ранг доходности на риск NS4E.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NS4E.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NS4E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NS4E.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL45.DE c NS4E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF (EL45.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL45.DENS4E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.16

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.02

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

4.40

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

15.01

-7.19

EL45.DE vs. NS4E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL45.DE на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа NS4E.DE равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL45.DE и NS4E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL45.DE и NS4E.DE

Максимальная просадка EL45.DE за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки NS4E.DE в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL45.DE и NS4E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL45.DENS4E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.54%

-35.32%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-9.59%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

-20.96%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-20.96%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.36%

-35.32%

+12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-4.65%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-8.00%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.81%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EL45.DE и NS4E.DE

Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF (EL45.DE) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что EL45.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NS4E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL45.DENS4E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

6.07%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

15.68%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

19.57%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

18.21%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21,842.13%

18.20%

+21,823.93%

Сравнение комиссий EL45.DE и NS4E.DE

EL45.DE берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии NS4E.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL45.DE и NS4E.DE

Дивидендная доходность EL45.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как NS4E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL45.DE
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF		1.48%1.77%1.49%1.64%1.95%2.07%165.19%81.94%42.51%159.77%62.28%103.93%
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EL45.DE and NS4E.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NS4E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NS4E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.26% for EL45.DE.

EL45.DE tracks MSCI Japan Climate Change ESG Select CTB Index, while NS4E.DE tracks JPX-Nikkei Index 400. They also come from different issuers: Deka and Invesco. Their fees differ too: 0.26% for EL45.DE and 0.19% for NS4E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL45.DE и NS4E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор