PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL43.DE с VALD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL43.DE с VALD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL43.DE (Deka MSCI Europe MC UCITS ETF) and VALD.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL43.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap while VALD.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL43.DE returned 7.18%/yr vs 7.81%/yr for VALD.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EL43.DE и VALD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL43.DE показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у VALD.DE с доходностью 10.40%.

EL43.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-0.34%
С начала года
7.83%
6 месяцев
10.02%
1 год
14.97%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.18%
10 лет*
8.48%

VALD.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-0.37%
С начала года
10.40%
6 месяцев
13.25%
1 год
18.49%
3 года*
16.67%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL43.DE и VALD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL43.DE
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF		7.83%23.35%7.52%14.30%-19.19%21.35%4.43%31.27%-13.55%9.51%
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		10.40%23.55%9.24%14.99%-19.44%23.32%-12.12%17.75%-12.42%14.18%

Correlation

The correlation between EL43.DE and VALD.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г.

0.83

The correlation between EL43.DE and VALD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с EL43.DE:
EL43.DE с EL42.DEEL43.DE с SXRD.DEEL43.DE с JREZ.DEEL43.DE с ELF1.DEEL43.DE с SXR3.DEEL43.DE с EUPA.DEEL43.DE с B41J.DE
Часто сравнивают с VALD.DE:
VALD.DE с ESEE.DEVALD.DE с H4ZZ.DEVALD.DE с ELFC.DEVALD.DE с EUPA.DEVALD.DE с EMEC.DEVALD.DE с ESEA.DEVALD.DE с ETSZ.DE

Доходность на риск

EL43.DE vs. VALD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL43.DE
Ранг доходности на риск EL43.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL43.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL43.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL43.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL43.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL43.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VALD.DE
Ранг доходности на риск VALD.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALD.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALD.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALD.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALD.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALD.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL43.DE c VALD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL43.DEVALD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.62

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.30

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.47

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

8.35

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL43.DE vs. VALD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL43.DE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALD.DE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL43.DE и VALD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL43.DEVALD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.62

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.19

Просадки

Сравнение просадок EL43.DE и VALD.DE

Максимальная просадка EL43.DE за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки VALD.DE в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL43.DE и VALD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL43.DEVALD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.81%

-41.02%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-7.54%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.65%

-14.17%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

-31.14%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.96%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-8.18%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.24%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EL43.DE и VALD.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) составляет 3.39%, в то время как у BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что EL43.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL43.DEVALD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.80%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.29%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

11.54%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

14.41%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

15.89%

+1.70%

Сравнение комиссий EL43.DE и VALD.DE

И EL43.DE, и VALD.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL43.DE и VALD.DE

Дивидендная доходность EL43.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VALD.DE в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL43.DE
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF		2.19%2.69%4.09%2.52%2.53%1.64%1.79%2.18%2.56%1.60%2.76%2.05%
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		3.00%3.36%3.35%3.36%3.99%2.17%5.02%4.92%4.84%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EL43.DE and VALD.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL43.DE and VALD.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

EL43.DE tracks MSCI Europe Mid Cap, while VALD.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG. They also come from different issuers: Deka and BNP Paribas.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL43.DE и VALD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор