Сравнение EL43.DE с EHF1.DE
EL43.DE (Deka MSCI Europe MC UCITS ETF) and EHF1.DE (Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - EL43.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap while EHF1.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL43.DE returned 7.18%/yr vs 11.31%/yr for EHF1.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL43.DE charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for EHF1.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL43.DE и EHF1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL43.DE показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у EHF1.DE с доходностью 5.17%.
EL43.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 8.48%
EHF1.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL43.DE и EHF1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL43.DE Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | 7.83% | 23.35% | 7.52% | 14.30% | -19.19% | 21.35% | 4.43% | 31.27% | -13.68% |
EHF1.DE Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR | 5.17% | 19.17% | 9.83% | 14.12% | 1.04% | 18.25% | -9.78% | 24.88% | -2.98% |
Correlation
The correlation between EL43.DE and EHF1.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | 0.66 |
The correlation between EL43.DE and EHF1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL43.DE vs. EHF1.DE — Ранг доходности на риск
EL43.DE
EHF1.DE
Сравнение EL43.DE c EHF1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) и Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL43.DE | EHF1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.09 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 5.91 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL43.DE | EHF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.91 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок EL43.DE и EHF1.DE
Максимальная просадка EL43.DE за все время составила -37.81%, примерно равная максимальной просадке EHF1.DE в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL43.DE и EHF1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL43.DE | EHF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.81% | -38.13% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -6.24% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.65% | -12.89% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.37% | -15.64% | -13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -4.13% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -4.65% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.21% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL43.DE и EHF1.DE
Текущая волатильность для Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) составляет 3.39%, в то время как у Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что EL43.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHF1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL43.DE | EHF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.69% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 7.94% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 9.92% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 12.28% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 15.39% | +2.20% |
Сравнение комиссий EL43.DE и EHF1.DE
EL43.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EHF1.DE в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL43.DE и EHF1.DE
Дивидендная доходность EL43.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как EHF1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHF1.DE Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL43.DE Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | 2.19% | 2.69% | 4.09% | 2.52% | 2.53% | 1.64% | 1.79% | 2.18% | 2.56% | 1.60% | 2.76% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
EL43.DE and EHF1.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHF1.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHF1.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for EL43.DE.
EL43.DE tracks MSCI Europe Mid Cap, while EHF1.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for EL43.DE and 0.23% for EHF1.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL43.DE и EHF1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор