Сравнение EL40.DE с SADM.DE
EL40.DE (Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ) and SADM.DE (Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EL40.DE tracks the MSCI Emerging Markets while SADM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL40.DE returned 7.38%/yr vs 4.21%/yr for SADM.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EL40.DE charges 0.66%/yr vs 0.18%/yr for SADM.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL40.DE и SADM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL40.DE показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у SADM.DE с доходностью 13.18%.
EL40.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 26.76%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 47.15%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 9.07%
SADM.DE
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL40.DE и SADM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL40.DE Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 26.76% | 17.86% | 13.11% | 4.33% | -14.87% | 4.55% | 19.22% |
SADM.DE Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF | 13.18% | 18.73% | 12.63% | 0.17% | -15.44% | 6.79% | 18.80% |
Correlation
The correlation between EL40.DE and SADM.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between EL40.DE and SADM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL40.DE vs. SADM.DE — Ранг доходности на риск
EL40.DE
SADM.DE
Сравнение EL40.DE c SADM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) и Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL40.DE | SADM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.04 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 9.77 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL40.DE | SADM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.69 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.25 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.50 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EL40.DE и SADM.DE
Максимальная просадка EL40.DE за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки SADM.DE в -27.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL40.DE и SADM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL40.DE | SADM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -27.30% | -9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -9.42% | -7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.17% | -17.93% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -26.42% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -3.17% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -11.37% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 2.93% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL40.DE и SADM.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что EL40.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SADM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL40.DE | SADM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 5.86% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 13.63% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.69% | 16.94% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 16.88% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 16.97% | +3.47% |
Сравнение комиссий EL40.DE и SADM.DE
EL40.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SADM.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL40.DE и SADM.DE
Ни EL40.DE, ни SADM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL40.DE Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
SADM.DE Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL40.DE and SADM.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SADM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SADM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.66% for EL40.DE.
EL40.DE tracks MSCI Emerging Markets, while SADM.DE tracks MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and Amundi. Their fees differ too: 0.66% for EL40.DE and 0.18% for SADM.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL40.DE и SADM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор