Сравнение EL40.DE с FLXE.DE
EL40.DE (Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ) and FLXE.DE (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EL40.DE tracks the MSCI Emerging Markets while FLXE.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL40.DE returned 7.38%/yr vs 7.69%/yr for FLXE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EL40.DE charges 0.66%/yr vs 0.45%/yr for FLXE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL40.DE и FLXE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL40.DE показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у FLXE.DE с доходностью 16.10%.
EL40.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 26.76%
- 6 месяцев
- 28.51%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 9.07%
FLXE.DE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL40.DE и FLXE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL40.DE Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 26.76% | 17.86% | 13.11% | 4.33% | -14.87% | 4.55% | 5.36% | 20.78% | -11.51% | 2.59% |
FLXE.DE Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 16.10% | 13.48% | 13.20% | 8.82% | -14.02% | 16.09% | -8.15% | 15.51% | -7.66% | 2.87% |
Correlation
The correlation between EL40.DE and FLXE.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between EL40.DE and FLXE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL40.DE vs. FLXE.DE — Ранг доходности на риск
EL40.DE
FLXE.DE
Сравнение EL40.DE c FLXE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL40.DE | FLXE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.58 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 12.18 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL40.DE | FLXE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.30 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.56 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.36 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EL40.DE и FLXE.DE
Максимальная просадка EL40.DE за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки FLXE.DE в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL40.DE и FLXE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL40.DE | FLXE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -32.87% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -8.39% | -8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.17% | -14.16% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -18.56% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -1.81% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -7.16% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 2.47% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL40.DE и FLXE.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что EL40.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL40.DE | FLXE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 5.11% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 10.96% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.69% | 13.04% | +13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 13.69% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 16.06% | +4.38% |
Сравнение комиссий EL40.DE и FLXE.DE
EL40.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FLXE.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL40.DE и FLXE.DE
Ни EL40.DE, ни FLXE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL40.DE Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
FLXE.DE Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL40.DE and FLXE.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXE.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXE.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.66% for EL40.DE.
EL40.DE tracks MSCI Emerging Markets, while FLXE.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.66% for EL40.DE and 0.45% for FLXE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL40.DE и FLXE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор