Сравнение EL40.DE с 5MVL.DE
EL40.DE (Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ) and 5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - EL40.DE tracks the MSCI Emerging Markets while 5MVL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL40.DE returned 7.38%/yr vs 17.27%/yr for 5MVL.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EL40.DE charges 0.66%/yr vs 0.40%/yr for 5MVL.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL40.DE и 5MVL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL40.DE показывает доходность 26.76%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 45.83%.
EL40.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 26.76%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 47.15%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 9.07%
5MVL.DE
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 45.83%
- 6 месяцев
- 46.38%
- 1 год
- 81.35%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL40.DE и 5MVL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL40.DE Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 26.76% | 17.86% | 13.11% | 4.33% | -14.87% | 4.55% | 5.36% | 20.78% | -2.99% |
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 45.83% | 27.25% | 21.00% | 14.58% | -10.54% | 13.07% | -2.40% | 20.39% | -2.61% |
Correlation
The correlation between EL40.DE and 5MVL.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between EL40.DE and 5MVL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL40.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск
EL40.DE
5MVL.DE
Сравнение EL40.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL40.DE | 5MVL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.73 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 8.86 | -5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 28.83 | -21.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL40.DE | 5MVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 4.31 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.02 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.83 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок EL40.DE и 5MVL.DE
Максимальная просадка EL40.DE за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL40.DE и 5MVL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL40.DE | 5MVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -32.25% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -9.30% | -7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.17% | -19.15% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -20.60% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -3.88% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -6.27% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 2.87% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL40.DE и 5MVL.DE
Текущая волатильность для Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) составляет 8.00%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что EL40.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL40.DE | 5MVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 8.71% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 15.83% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.69% | 19.13% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 16.78% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 18.84% | +1.60% |
Сравнение комиссий EL40.DE и 5MVL.DE
EL40.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL40.DE и 5MVL.DE
Ни EL40.DE, ни 5MVL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL40.DE Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL40.DE and 5MVL.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 5MVL.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5MVL.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.66% for EL40.DE.
EL40.DE tracks MSCI Emerging Markets, while 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and iShares. Their fees differ too: 0.66% for EL40.DE and 0.40% for 5MVL.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL40.DE и 5MVL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор