Сравнение EL.PA с WPEA.PA
EL.PA (EssilorLuxottica Société anonyme) is a stock, while WPEA.PA (iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World NET TR EUR Index. Over the past year, EL.PA returned -26.51% vs 23.56% for WPEA.PA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EL.PA и WPEA.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL.PA показывает доходность -33.15%, что значительно ниже, чем у WPEA.PA с доходностью 11.02%.
EL.PA
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -33.15%
- 6 месяцев
- -40.38%
- 1 год
- -26.51%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 5.64%
WPEA.PA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL.PA и WPEA.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | -33.15% | 16.39% | 15.25% |
WPEA.PA iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | 11.02% | 6.89% | 14.51% |
Correlation
The correlation between EL.PA and WPEA.PA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL.PA vs. WPEA.PA — Ранг доходности на риск
EL.PA
WPEA.PA
Сравнение EL.PA c WPEA.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EssilorLuxottica Société anonyme (EL.PA) и iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL.PA | WPEA.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.57 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 14.20 | -15.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL.PA | WPEA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 2.14 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.03 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок EL.PA и WPEA.PA
Максимальная просадка EL.PA за все время составила -47.05%, что больше максимальной просадки WPEA.PA в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL.PA и WPEA.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL.PA | WPEA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.05% | -21.59% | -25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.05% | -6.53% | -40.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.74% | -0.37% | -43.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -3.02% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 1.65% | +20.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL.PA и WPEA.PA
EssilorLuxottica Société anonyme (EL.PA) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что EL.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPEA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL.PA | WPEA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 2.59% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 7.55% | +14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 10.88% | +19.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.50% | 14.57% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 14.57% | +10.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL.PA и WPEA.PA
Дивидендная доходность EL.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как WPEA.PA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | 2.27% | 1.46% | 1.68% | 1.78% | 1.48% | 0.58% | 0.90% | 1.50% | 1.39% | 1.30% | 1.03% | 0.89% |
WPEA.PA iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL.PA and WPEA.PA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EL.PA и WPEA.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор